PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CX с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CX с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CX (CEMEX, S.A.B. de C.V.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, CX returned 27.50%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CX показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

CX

1 день
-1.23%
1 месяц
8.49%
С начала года
12.51%
6 месяцев
19.05%
1 год
90.98%
3 года*
27.50%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.18%

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CX и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
CX
CEMEX, S.A.B. de C.V.		12.51%105.97%-26.48%91.36%-11.57%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between CX and JEPQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CEMEX, S.A.B. de C.V.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CX:
CX с TIGOCX с QQQCX с USLMCX с EMSA.LCX с CRH.LCX с HOLN.SWCX с ILF
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

CX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CX
Ранг доходности на риск CX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.49

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.29

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.31

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

16.22

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CX vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.00

-0.86

Просадки

Сравнение просадок CX и JEPQ

Максимальная просадка CX за все время составила -92.37%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CX и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.37%

-20.07%

-72.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.99%

-8.82%

-15.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.38%

-20.07%

-24.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.17%

-0.10%

-38.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.18%

-3.42%

-47.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

1.79%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CX и JEPQ

CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что CX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.21%

1.26%

+11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.69%

9.07%

+19.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.12%

11.73%

+23.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.79%

16.61%

+23.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.53%

16.61%

+26.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CX и JEPQ

Дивидендная доходность CX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CX
CEMEX, S.A.B. de C.V.		0.69%0.76%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%2.64%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CX and JEPQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CX has higher volatility (13.21%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, CX dropped -92.37% vs JEPQ's -20.07%.

CX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CX и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор