Сравнение CX с JEPQ
CX (CEMEX, S.A.B. de C.V.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, CX returned 21.83%/yr vs 19.79%/yr for JEPQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CX и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CX показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.
CX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 80.67%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 8.51%
JEPQ
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CX CEMEX, S.A.B. de C.V. | 6.31% | 105.97% | -26.48% | 91.36% | -9.40% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between CX and JEPQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
CX
JEPQ
Сравнение CX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.86 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | 13.55 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CX и JEPQ
Максимальная просадка CX за все время составила -92.37%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CX и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.37% | -20.07% | -72.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -8.82% | -15.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.38% | -20.07% | -24.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.58% | -2.48% | -39.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.15% | -3.40% | -47.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 1.86% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CX и JEPQ
CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что CX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.86% | 6.27% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.91% | 10.58% | +19.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.45% | 13.08% | +23.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.94% | 16.79% | +23.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.30% | 16.79% | +26.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CX и JEPQ
Дивидендная доходность CX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX CEMEX, S.A.B. de C.V. | 0.81% | 0.76% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CX and JEPQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CX has higher volatility (11.86%) compared to JEPQ (6.27%). In terms of maximum drawdown, CX dropped -92.37% vs JEPQ's -20.07%.
CX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CX и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор