Сравнение CX с ILF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF).
ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CX или ILF.
Основные характеристики
| CX | ILF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.90% | -4.20% |
| Дох-ть за 1 год | 23.93% | 21.05% |
| Дох-ть за 3 года | -1.25% | 7.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.58% | 2.40% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.51% | 0.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 34.13% | 19.41% |
| Макс. просадка | -93.80% | -67.49% |
| Current Drawdown | -70.23% | -18.64% |
Корреляция
Корреляция между CX и ILF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CX и ILF
С начала года, CX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у ILF с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции CX уступали акциям ILF по среднегодовой доходности: -3.51% против 0.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CX c ILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CX и ILF
CX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX CEMEX, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 4.81% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.24% | 2.31% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок CX и ILF
Максимальная просадка CX за все время составила -93.80%, что больше максимальной просадки ILF в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CX и ILF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CX и ILF
CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с iShares Latin American 40 ETF (ILF) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что CX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.