Сравнение CX с ILF
CX (CEMEX, S.A.B. de C.V.) is a stock, while ILF (iShares Latin American 40 ETF) is Latin America Equities fund tracking the S&P Latin America 40 Index. Over the past 10 years, CX returned 8.39%/yr vs 8.22%/yr for ILF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CX и ILF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CX показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 10.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CX имеют среднегодовую доходность 8.39%, а акции ILF немного отстают с 8.22%.
CX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 74.73%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 8.39%
ILF
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение доходности по годам CX и ILF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX CEMEX, S.A.B. de C.V. | 5.08% | 105.97% | -26.48% | 91.36% | -40.27% | 31.14% | 36.77% | -19.55% | -35.73% | -2.86% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 10.29% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
Correlation
The correlation between CX and ILF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2001 г. | 0.59 |
The correlation between CX and ILF has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CX vs. ILF — Ранг доходности на риск
CX
ILF
Сравнение CX c ILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CX | ILF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.50 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 7.16 | +3.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CX и ILF
Максимальная просадка CX за все время составила -92.37%, что больше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CX и ILF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CX | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.37% | -67.48% | -24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -13.94% | -10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.38% | -23.97% | -20.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.05% | -29.71% | -33.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.70% | -57.79% | -25.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.25% | -11.85% | -30.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.15% | -23.91% | -27.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 4.85% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CX и ILF
CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с iShares Latin American 40 ETF (ILF) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что CX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CX | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 6.56% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.92% | 18.41% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.47% | 22.29% | +14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.75% | 23.27% | +16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.29% | 28.34% | +14.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CX и ILF
Дивидендная доходность CX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ILF в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX CEMEX, S.A.B. de C.V. | 0.82% | 0.76% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.56% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
CX and ILF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CX has higher volatility (11.90%) compared to ILF (6.56%). In terms of maximum drawdown, CX dropped -92.37% vs ILF's -67.48%.
CX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CX и ILF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор