PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CX с ILF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CX и ILF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CX с ILF

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF).

ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CX или ILF.

Доходность

Сравнение доходности CX и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CX:

-0.21

ILF:

-0.03

Коэф-т Сортино

CX:

-0.01

ILF:

0.01

Коэф-т Омега

CX:

1.00

ILF:

1.00

Коэф-т Кальмара

CX:

-0.10

ILF:

-0.06

Коэф-т Мартина

CX:

-0.41

ILF:

-0.24

Индекс Язвы

CX:

20.67%

ILF:

8.66%

Дневная вол-ть

CX:

41.56%

ILF:

21.56%

Макс. просадка

CX:

-93.79%

ILF:

-67.48%

Текущая просадка

CX:

-73.55%

ILF:

-20.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CX показывает доходность 21.87%, а ILF немного ниже – 20.90%. За последние 10 лет акции CX уступали акциям ILF по среднегодовой доходности: -1.99% против 2.72% соответственно.

CX

С начала года

21.87%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

23.84%

1 год

-7.78%

3 года

14.14%

5 лет

23.68%

10 лет

-1.99%

ILF

С начала года

20.90%

1 месяц

2.02%

6 месяцев

13.57%

1 год

-0.18%

3 года

3.90%

5 лет

11.42%

10 лет

2.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CEMEX, S.A.B. de C.V.

iShares Latin American 40 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CX и ILF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CX
Ранг риск-скорректированной доходности CX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
ILF
Ранг риск-скорректированной доходности ILF, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CX c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа ILF равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CX и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CX и ILF

Дивидендная доходность CX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности ILF в 6.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CX
CEMEX, S.A.B. de C.V.		1.23%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		6.16%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.81%1.59%3.25%2.32%

Просадки

Сравнение просадок CX и ILF

Максимальная просадка CX за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CX и ILF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CX и ILF

CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с iShares Latin American 40 ETF (ILF) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что CX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...