Сравнение CX с ILF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF).
ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CX или ILF.
Доходность
Сравнение доходности CX и ILF
Доходность по периодам
С начала года, CX показывает доходность -28.56%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции CX уступали акциям ILF по среднегодовой доходности: -6.64% против 0.15% соответственно.
CX
-28.56%
-8.64%
-27.24%
-17.61%
8.65%
-6.64%
ILF
-14.65%
-4.17%
-9.78%
-7.96%
0.31%
0.15%
Основные характеристики
| CX | ILF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.49 | -0.45 |
| Коэф-т Сортино | -0.49 | -0.52 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | -0.23 | -0.27 |
| Коэф-т Мартина | -0.76 | -0.91 |
| Индекс Язвы | 23.80% | 8.75% |
| Дневная вол-ть | 36.79% | 17.58% |
| Макс. просадка | -93.80% | -67.48% |
| Текущая просадка | -78.92% | -27.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CX и ILF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CX c ILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CX и ILF
Дивидендная доходность CX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности ILF в 6.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX CEMEX, S.A.B. de C.V. | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 6.30% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.81% | 1.59% | 3.25% | 2.32% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок CX и ILF
Максимальная просадка CX за все время составила -93.80%, что больше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CX и ILF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CX и ILF
CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с iShares Latin American 40 ETF (ILF) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что CX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.