Сравнение CWW.TO с XEG.TO
CWW.TO (iShares Global Water Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - CWW.TO is a Water Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWW.TO returned 8.82%/yr vs 11.28%/yr for XEG.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CWW.TO charges 0.66%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности CWW.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWW.TO показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 41.24%. За последние 10 лет акции CWW.TO уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 8.82% против 11.28% соответственно.
CWW.TO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.17%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 8.82%
- Всё время*
- 7.56%
XEG.TO
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 9.71%
- 6 месяцев
- 34.92%
- С начала года
- 41.24%
- 1 год
- 62.67%
- 3 года*
- 25.35%
- 5 лет*
- 31.50%
- 10 лет*
- 11.28%
- Всё время*
- 4.52%
Сравнение доходности по годам CWW.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWW.TO iShares Global Water Index ETF | 5.39% | 10.14% | 3.09% | 11.75% | -16.39% | 27.57% | 13.14% | 27.10% | -2.28% | 18.16% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 41.24% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 9.04% | -27.05% | -11.17% |
Correlation
The correlation between CWW.TO and XEG.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between CWW.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CWW.TO и XEG.TO
Секторы
CWW.TO
XEG.TO
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
CWW.TO
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
CWW.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
CWW.TO
XEG.TO
-
Энергетика
CWW.TO
XEG.TO
Технологии
CWW.TO
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
CWW.TO
XEG.TO
-
Недвижимость
CWW.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
CWW.TO
-
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
CWW.TO
-
XEG.TO
-
Финансовые услуги
CWW.TO
-
XEG.TO
-
Здравоохранение
CWW.TO
-
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWW.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
CWW.TO
XEG.TO
Сравнение CWW.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWW.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.42 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 3.82 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 11.60 | -10.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWW.TO и XEG.TO
Максимальная просадка CWW.TO за все время составила -48.56%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWW.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWW.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.56% | -87.51% | +38.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -16.47% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.12% | -25.67% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.92% | -28.42% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.92% | -79.66% | +48.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -6.07% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -34.53% | +22.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 5.42% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWW.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) составляет 3.88%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что CWW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWW.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 7.57% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 19.89% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.18% | 24.02% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 28.57% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 33.42% | -10.37% |
Сравнение комиссий CWW.TO и XEG.TO
CWW.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XEG.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWW.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность CWW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности XEG.TO в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWW.TO iShares Global Water Index ETF | 1.28% | 1.37% | 1.14% | 1.21% | 1.43% | 2.96% | 1.27% | 1.42% | 3.38% | 1.61% | 1.55% | 1.32% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.61% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
CWW.TO and XEG.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEG.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEG.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.66% for CWW.TO.
CWW.TO is categorized as Water Equities, while XEG.TO is Energy Equities. CWW.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. Their fees differ too: 0.66% for CWW.TO and 0.60% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для CWW.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор