PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWW.TO с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWW.TO с REMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CWW.TO (iShares Global Water Index ETF) and REMX (VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - CWW.TO is a Water Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while REMX is a Materials fund tracking the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWW.TO returned 8.43%/yr vs 10.57%/yr for REMX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CWW.TO charges 0.66%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности CWW.TO и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CWW.TO торгуется в CAD, в то время как REMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REMX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWW.TO показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 33.03%. За последние 10 лет акции CWW.TO уступали акциям REMX по среднегодовой доходности: 8.43% против 10.57% соответственно.

CWW.TO

1 день
0.30%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.97%
6 месяцев
-3.59%
1 год
4.26%
3 года*
6.47%
5 лет*
4.38%
10 лет*
8.43%

REMX

1 день
-1.24%
1 месяц
-4.58%
С начала года
33.03%
6 месяцев
38.70%
1 год
164.69%
3 года*
7.85%
5 лет*
7.22%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWW.TO и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		0.97%10.11%2.99%11.71%-16.52%27.08%12.93%26.85%-2.69%17.91%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		33.03%84.10%-29.43%-20.96%-26.22%78.18%62.04%-4.22%-45.36%70.98%

Correlation

The correlation between CWW.TO and REMX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.35

The correlation between CWW.TO and REMX shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWW.TO и REMX

Секторы
CWW.TO
REMX

Коммунальные услуги

46.7%

-

Промышленность

44.2%

-

Сырьевые материалы

5.8%
100.0%

Энергетика

1.6%

-

Технологии

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Недвижимость

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

CWW.TO
46.7%
REMX

-

Промышленность

CWW.TO
44.2%
REMX

-

Сырьевые материалы

CWW.TO
5.8%
REMX
100.0%

Энергетика

CWW.TO
1.6%
REMX

-

Технологии

CWW.TO
1.1%
REMX

-

Потребительский циклический сектор

CWW.TO
0.5%
REMX

-

Недвижимость

CWW.TO
0.2%
REMX

-

Коммуникационные услуги

CWW.TO

-

REMX

-

Потребительский защитный сектор

CWW.TO

-

REMX

-

Финансовые услуги

CWW.TO

-

REMX

-

Здравоохранение

CWW.TO

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Water Index ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с CWW.TO:
CWW.TO с FIWCWW.TO с COW.TOCWW.TO с CIF.TOCWW.TO с KBWBCWW.TO с VFV.TOCWW.TO с XAW.TOCWW.TO с ENFR
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

CWW.TO vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWW.TO
Ранг доходности на риск CWW.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWW.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWW.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWW.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWW.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWW.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWW.TO c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWW.TOREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
3.52

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
3.68

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.46

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

7.17

-6.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

20.35

-19.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWW.TO vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWW.TO на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWW.TO и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWW.TOREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

3.52

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.19

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.31

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.02

+0.41

Просадки

Сравнение просадок CWW.TO и REMX

Максимальная просадка CWW.TO за все время составила -46.54%, что меньше максимальной просадки REMX в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWW.TO и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWW.TOREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.54%

-85.65%

+39.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-23.10%

+12.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-58.77%

+39.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.05%

-69.54%

+38.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.05%

-69.54%

+38.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-35.41%

+27.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-59.03%

+49.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

8.13%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CWW.TO и REMX

Текущая волатильность для iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) составляет 3.98%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 12.63%. Это указывает на то, что CWW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWW.TOREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

12.63%

-8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

33.77%

-22.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

47.14%

-33.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

37.66%

-22.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

34.66%

-18.14%

Сравнение комиссий CWW.TO и REMX

CWW.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWW.TO и REMX

Дивидендная доходность CWW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности REMX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		1.55%1.34%1.05%1.17%1.28%2.62%1.11%1.24%2.95%1.41%1.60%1.16%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.34%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

CWW.TO and REMX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.66% for CWW.TO.

CWW.TO is categorized as Water Equities, while REMX is Materials. CWW.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while REMX tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.66% for CWW.TO and 0.59% for REMX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWW.TO и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор