PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWW.TO с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWW.TO с REMX

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

CWW.TO (iShares Global Water Index ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - CWW.TO is a Water Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWW.TO returned 8.82%/yr vs 7.20%/yr for REMX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CWW.TO charges 0.66%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности CWW.TO и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CWW.TO торгуется в CAD, в то время как REMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REMX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWW.TO показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции CWW.TO превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 8.82% против 7.20% соответственно.

CWW.TO

1 день
-0.36%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
2.17%
С начала года
5.39%
1 год
5.67%
3 года*
6.68%
5 лет*
4.21%
10 лет*
8.82%
Всё время*
7.56%

REMX

1 день
3.39%
1 месяц
-24.85%
6 месяцев
-18.47%
С начала года
0.01%
1 год
45.80%
3 года*
-0.99%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
7.20%
Всё время*
-2.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWW.TO и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		5.39%10.14%3.09%11.75%-16.39%27.57%13.14%27.10%-2.28%18.16%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		0.01%84.14%-29.51%-21.11%-26.76%79.72%60.91%-3.42%-45.40%70.24%

Correlation

The correlation between CWW.TO and REMX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г.

0.31

The correlation between CWW.TO and REMX shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWW.TO и REMX

Секторы
CWW.TO
REMX

Промышленность

45.5%

-

Коммунальные услуги

44.6%

-

Сырьевые материалы

6.0%
100.0%

Энергетика

1.9%

-

Технологии

1.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Недвижимость

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

CWW.TO
45.5%
REMX

-

Коммунальные услуги

CWW.TO
44.6%
REMX

-

Сырьевые материалы

CWW.TO
6.0%
REMX
100.0%

Энергетика

CWW.TO
1.9%
REMX

-

Технологии

CWW.TO
1.4%
REMX

-

Потребительский циклический сектор

CWW.TO
0.5%
REMX

-

Недвижимость

CWW.TO
0.2%
REMX

-

Коммуникационные услуги

CWW.TO

-

REMX

-

Потребительский защитный сектор

CWW.TO

-

REMX

-

Финансовые услуги

CWW.TO

-

REMX

-

Здравоохранение

CWW.TO

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Water Index ETF

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с CWW.TO:
CWW.TO с FIWCWW.TO с COW.TOCWW.TO с CIF.TOCWW.TO с KBWBCWW.TO с XAW.TOCWW.TO с VFV.TOCWW.TO с ENFR
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

CWW.TO vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWW.TO
Ранг доходности на риск CWW.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWW.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWW.TO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWW.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWW.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWW.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWW.TO c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWW.TOREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.92

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
1.50

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

1.33

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

4.19

-2.92

CWW.TO vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWW.TO на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWW.TO и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWW.TO и REMX

Максимальная просадка CWW.TO за все время составила -48.56%, что меньше максимальной просадки REMX в -85.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWW.TO и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWW.TOREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.56%

-85.86%

+37.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-34.66%

+24.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-56.46%

+30.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.92%

-69.70%

+38.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.92%

-69.70%

+38.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-51.50%

+43.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-58.85%

+47.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

10.96%

-6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CWW.TO и REMX

Текущая волатильность для iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) составляет 3.88%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 12.73%. Это указывает на то, что CWW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWW.TOREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

12.73%

-8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

37.72%

-27.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

49.79%

-35.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

40.94%

-16.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

37.66%

-14.61%

Сравнение комиссий CWW.TO и REMX

CWW.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWW.TO и REMX

Дивидендная доходность CWW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности REMX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		1.28%1.37%1.14%1.21%1.43%2.96%1.27%1.42%3.38%1.61%1.55%1.32%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.81%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

CWW.TO and REMX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.66% for CWW.TO.

CWW.TO is categorized as Water Equities, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. CWW.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.66% for CWW.TO and 0.59% for REMX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWW.TO и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор