Сравнение CWVX с QQQP
CWVX (Tradr 2X Long CRWV Daily ETF) and QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Over the past year, CWVX returned -89.63% vs 42.73% for QQQP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CWVX и QQQP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWVX показывает доходность -38.96%, что значительно ниже, чем у QQQP с доходностью 21.65%.
CWVX
- 1 день
- -11.24%
- 1 месяц
- -63.90%
- 6 месяцев
- -64.11%
- С начала года
- -38.96%
- 1 год
- -89.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQP
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- 19.26%
- С начала года
- 21.65%
- 1 год
- 42.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWVX и QQQP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | -38.96% | -81.40% |
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 21.65% | 17.86% |
Correlation
The correlation between CWVX and QQQP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWVX vs. QQQP — Ранг доходности на риск
CWVX
QQQP
Сравнение CWVX c QQQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CRWV Daily ETF (CWVX) и Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWVX | QQQP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.69 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 5.87 | -7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWVX и QQQP
Максимальная просадка CWVX за все время составила -90.79%, что больше максимальной просадки QQQP в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWVX и QQQP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWVX | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.79% | -42.50% | -48.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.79% | -25.35% | -65.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.79% | -10.77% | -80.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.32% | -7.26% | -59.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.08% | 7.30% | +62.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWVX и QQQP
Tradr 2X Long CRWV Daily ETF (CWVX) имеет более высокую волатильность в 49.80% по сравнению с Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что CWVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWVX | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.80% | 13.29% | +36.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.44% | 29.22% | +103.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.78% | 35.84% | +151.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.83% | 44.34% | +143.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.83% | 44.34% | +143.49% |
Сравнение комиссий CWVX и QQQP
И CWVX, и QQQP имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWVX и QQQP
Дивидендная доходность CWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, тогда как QQQP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 3.44% | 2.10% |
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWVX and QQQP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWVX has higher volatility (49.80%) compared to QQQP (13.29%). In terms of maximum drawdown, CWVX dropped -90.79% vs QQQP's -42.50%.
On 1-year performance, QQQP leads with 42.73% vs -89.63% for CWVX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, QQQP has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQP has performed better with a 42.73% return vs -89.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CWVX and QQQP have the same expense ratio: 1.30% per year.
CWVX has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.00% for QQQP.
QQQP currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWVX и QQQP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор