PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWVX с SMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWVX с SMU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWVX (Tradr 2X Long CRWV Daily ETF) and SMU (Tradr 2X Long SMR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Over the past year, CWVX returned -89.63% vs -99.22% for SMU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CWVX и SMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long CRWV Daily ETF (CWVX) и Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWVX показывает доходность -38.96%, что значительно выше, чем у SMU с доходностью -84.70%.

CWVX

1 день
-11.24%
1 месяц
-63.90%
6 месяцев
-64.11%
С начала года
-38.96%
1 год
-89.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMU

1 день
-16.70%
1 месяц
-44.43%
6 месяцев
-90.92%
С начала года
-84.70%
1 год
-99.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWVX и SMU

2026 (YTD)2025
CWVX
Tradr 2X Long CRWV Daily ETF		-38.96%-81.40%
SMU
Tradr 2X Long SMR Daily ETF		-84.70%-91.57%

Correlation

The correlation between CWVX and SMU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long CRWV Daily ETF

Tradr 2X Long SMR Daily ETF

Часто сравнивают с CWVX:
CWVX с QUBXCWVX с RGTUCWVX с UPSXCWVX с APPXCWVX с NEMGCWVX с ARCXCWVX с SNXX
Часто сравнивают с SMU:
SMU с APLXSMU с UPSXSMU с VOYXSMU с JOBXSMU с ASTXSMU с SNXXSMU с NEBX

Доходность на риск

CWVX vs. SMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWVX
Ранг доходности на риск CWVX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWVX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWVX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SMU
Ранг доходности на риск SMU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWVX c SMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CRWV Daily ETF (CWVX) и Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWVXSMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.50

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
-2.02

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.79

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-1.00

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-1.19

-0.10

CWVX vs. SMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWVX на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMU равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWVX и SMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWVX и SMU

Максимальная просадка CWVX за все время составила -90.79%, что меньше максимальной просадки SMU в -99.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWVX и SMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWVXSMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.79%

-99.35%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.79%

-99.35%

+8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.79%

-99.35%

+8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.32%

-78.19%

+11.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.08%

83.46%

-13.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CWVX и SMU

Tradr 2X Long CRWV Daily ETF (CWVX) имеет более высокую волатильность в 49.80% по сравнению с Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU) с волатильностью 44.07%. Это указывает на то, что CWVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWVXSMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.80%

44.07%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

132.44%

132.95%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

187.78%

199.44%

-11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

187.83%

200.29%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

187.83%

200.29%

-12.46%

Сравнение комиссий CWVX и SMU

И CWVX, и SMU имеют комиссию равную 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWVX и SMU

Дивидендная доходность CWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, тогда как SMU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
CWVX
Tradr 2X Long CRWV Daily ETF		3.44%2.10%
SMU
Tradr 2X Long SMR Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWVX and SMU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWVX has higher volatility (49.80%) compared to SMU (44.07%). In terms of maximum drawdown, CWVX dropped -90.79% vs SMU's -99.35%.

On 1-year performance, CWVX leads with -89.63% vs -99.22% for SMU. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, SMU has been the lower-risk option at 44.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CWVX has performed better with a -89.63% return vs -99.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWVX and SMU have the same expense ratio: 1.30% per year.

CWVX has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.00% for SMU.

CWVX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWVX и SMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор