PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWSGX с UMBHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWSGX с UMBHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CWSGX (Chartwell Small Cap Growth Fund) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Carillon Family of Funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. CWSGX charges 1.05%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.

Доходность

Сравнение доходности CWSGX и UMBHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CWSGX

1 день
0.28%
1 месяц
5.49%
С начала года
28.98%
6 месяцев
26.40%
1 год
57.44%
3 года*
30.61%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—

UMBHX

1 день
0.29%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWSGX и UMBHX

2026 (YTD)
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		0.73%
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.73%

Correlation

The correlation between CWSGX and UMBHX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Small Cap Growth Fund

Carillon Scout Small Cap Fund

Часто сравнивают с CWSGX:
CWSGX с EISIXCWSGX с HRCVXCWSGX с BERCXCWSGX с SCPZXCWSGX с CWSIXCWSGX с HRSCXCWSGX с HAGAX
Часто сравнивают с UMBHX:
UMBHX с JANIXUMBHX с SCPZXUMBHX с SUBFXUMBHX с CWFIXUMBHX с NEAIXUMBHX с CMCIXUMBHX с VRTGX

Доходность на риск

CWSGX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWSGX
Ранг доходности на риск CWSGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
UMBHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWSGX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSGXUMBHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.40

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWSGX vs. UMBHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSGXUMBHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

2.70

-2.06

Просадки

Сравнение просадок CWSGX и UMBHX

Максимальная просадка CWSGX за все время составила -37.29%, что больше максимальной просадки UMBHX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSGX и UMBHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSGXUMBHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.29%

-1.86%

-35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-0.63%

-10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CWSGX и UMBHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSGXUMBHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

24.77%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

24.77%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

24.77%

-0.62%

Сравнение комиссий CWSGX и UMBHX

CWSGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии UMBHX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWSGX и UMBHX

Дивидендная доходность CWSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		0.68%0.87%6.44%0.00%4.78%21.74%6.70%0.03%0.45%0.02%
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, CWSGX and UMBHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWSGX и UMBHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор