PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWSGX с PNSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWSGX с PNSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CWSGX (Chartwell Small Cap Growth Fund) and PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CWSGX returned 12.24%/yr vs 9.67%/yr for PNSAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CWSGX charges 1.05%/yr vs 1.23%/yr for PNSAX.

Доходность

Сравнение доходности CWSGX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWSGX показывает доходность 28.98%, что значительно выше, чем у PNSAX с доходностью 19.11%.

CWSGX

1 день
0.28%
1 месяц
5.49%
С начала года
28.98%
6 месяцев
26.40%
1 год
57.44%
3 года*
30.61%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—

PNSAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.68%
С начала года
19.11%
6 месяцев
15.58%
1 год
30.48%
3 года*
21.14%
5 лет*
9.67%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWSGX и PNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		28.98%14.77%35.94%22.41%-30.85%15.83%42.56%27.38%-8.37%11.08%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		19.11%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%11.03%

Correlation

The correlation between CWSGX and PNSAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.95

The correlation between CWSGX and PNSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Small Cap Growth Fund

Putnam Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CWSGX:
CWSGX с EISIXCWSGX с HRCVXCWSGX с BERCXCWSGX с SCPZXCWSGX с CWSIXCWSGX с HRSCXCWSGX с HAGAX
Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX

Доходность на риск

CWSGX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWSGX
Ранг доходности на риск CWSGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWSGX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSGXPNSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.36

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.97

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

2.20

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.40

7.69

+11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWSGX vs. PNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWSGX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа PNSAX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWSGX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSGXPNSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.36

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.44

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CWSGX и PNSAX

Максимальная просадка CWSGX за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSGX и PNSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSGXPNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.29%

-69.47%

+32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-14.00%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.80%

-26.25%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.29%

-38.77%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.63%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-23.55%

+12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.99%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CWSGX и PNSAX

Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) имеют волатильность 8.39% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSGXPNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

8.08%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

18.25%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

22.60%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

23.23%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

23.58%

+0.57%

Сравнение комиссий CWSGX и PNSAX

CWSGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWSGX и PNSAX

Дивидендная доходность CWSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности PNSAX в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		0.68%0.87%6.44%0.00%4.78%21.74%6.70%0.03%0.45%0.02%0.00%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.36%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CWSGX and PNSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CWSGX has higher volatility (8.39%) compared to PNSAX (8.08%). In terms of maximum drawdown, CWSGX dropped -37.29% vs PNSAX's -69.47%.

CWSGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWSGX и PNSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор