PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWS с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с RBIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. CWS is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, CWS returned -1.44% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CWS charges 0.77%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности CWS и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.

CWS

1 день
-0.50%
1 месяц
0.14%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-1.44%
3 года*
9.20%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—

RBIL

1 день
0.01%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
4.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и RBIL

2026 (YTD)2025
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-2.08%4.27%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.32%2.85%

Correlation

The correlation between CWS and RBIL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с STIPRBIL с CPIIRBIL с ZTRERBIL с ZTEN

Доходность на риск

CWS vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWSRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
4.35

-4.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
6.69

-6.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

2.13

-1.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

7.82

-7.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

42.95

-43.26

CWS vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWS и RBIL

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-0.52%

-33.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-0.52%

-11.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-0.50%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-0.07%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

0.10%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и RBIL

AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что CWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

0.36%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

0.85%

+9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

0.95%

+12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

1.07%

+14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

1.07%

+15.82%

Сравнение комиссий CWS и RBIL

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и RBIL

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности RBIL в 4.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.38%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and RBIL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWS has higher volatility (3.70%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs RBIL's -0.52%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -1.44% for CWS. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.

RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.31% for CWS.

CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: AdvisorShares and F/m. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор