PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWS с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с MEME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CWS charges 0.77%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности CWS и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 79.03%.

CWS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

MEME

1 день
-5.29%
1 месяц
25.28%
С начала года
79.03%
6 месяцев
68.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и MEME

2026 (YTD)2025
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.80%0.01%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		79.03%-36.83%

Correlation

The correlation between CWS and MEME is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов CWS и MEME

Секторы
CWS
MEME

Здравоохранение

25.1%
5.4%

Промышленность

22.4%
29.9%

Технологии

18.5%
58.8%

Потребительский циклический сектор

15.1%

-

Финансовые услуги

10.8%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Коммунальные услуги

4.0%
10.7%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Энергетика

-

4.8%

Недвижимость

-

-

Здравоохранение

CWS
25.1%
MEME
5.4%

Промышленность

CWS
22.4%
MEME
29.9%

Технологии

CWS
18.5%
MEME
58.8%

Потребительский циклический сектор

CWS
15.1%
MEME

-

Финансовые услуги

CWS
10.8%
MEME
5.7%

Потребительский защитный сектор

CWS
4.2%
MEME

-

Коммунальные услуги

CWS
4.0%
MEME
10.7%

Сырьевые материалы

CWS

-

MEME
4.6%

Коммуникационные услуги

CWS

-

MEME
5.5%

Энергетика

CWS

-

MEME
4.8%

Недвижимость

CWS

-

MEME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

CWS vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWS vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.28

+0.38

Просадки

Сравнение просадок CWS и MEME

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-48.78%

+14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.93%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-29.90%

+25.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

74.19%

-60.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

74.19%

-58.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

74.19%

-57.28%

Сравнение комиссий CWS и MEME

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и MEME

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and MEME have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEME is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEME is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.

CWS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор