Сравнение CWO.NEO с XSEM.TO
CWO.NEO (iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF) and XSEM.TO (iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - CWO.NEO tracks the FTSE RAFI Emerging Markets Index while XSEM.TO tracks the Morningstar EM GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CWO.NEO returned 11.44%/yr vs 9.42%/yr for XSEM.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWO.NEO charges 0.73%/yr vs 0.32%/yr for XSEM.TO.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и XSEM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у XSEM.TO с доходностью 27.09%.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 11.24%
XSEM.TO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 27.09%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 53.37%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и XSEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 13.27% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 4.95% |
XSEM.TO iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF | 27.09% | 30.16% | 14.82% | 7.04% | -17.24% | -3.58% | 15.66% | 5.23% |
Correlation
The correlation between CWO.NEO and XSEM.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.56 |
Over the past year, CWO.NEO and XSEM.TO have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. XSEM.TO — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
XSEM.TO
Сравнение CWO.NEO c XSEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWO.NEO | XSEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.51 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 4.43 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 16.14 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWO.NEO | XSEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.80 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.55 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и XSEM.TO
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки XSEM.TO в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и XSEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWO.NEO | XSEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -37.03% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -12.30% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -15.17% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -33.18% | +8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -1.67% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -13.17% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.37% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и XSEM.TO
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) составляет 5.38%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | XSEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 8.29% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 17.05% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 19.50% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.06% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 18.26% | -0.75% |
Сравнение комиссий CWO.NEO и XSEM.TO
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XSEM.TO в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и XSEM.TO
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности XSEM.TO в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.46% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
XSEM.TO iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF | 1.42% | 1.80% | 2.12% | 1.12% | 2.29% | 2.50% | 1.16% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWO.NEO and XSEM.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSEM.TO is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSEM.TO is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.73% for CWO.NEO.
CWO.NEO tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while XSEM.TO tracks Morningstar EM GR CAD. Their fees differ too: 0.73% for CWO.NEO and 0.32% for XSEM.TO.
Подберите оптимальное распределение для CWO.NEO и XSEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор