PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWK с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWK и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cushman & Wakefield plc (CWK) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWK и XMMO


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CWK
Cushman & Wakefield plc
-22.79%23.78%21.11%-13.32%-43.97%49.97%-27.45%41.26%-18.75%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%-11.29%

Доходность по периодам

С начала года, CWK показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.


CWK

1 день
1.96%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-21.73%
1 год
23.03%
3 года*
5.85%
5 лет*
-5.40%
10 лет*

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cushman & Wakefield plc

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

CWK vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWK
Ранг доходности на риск CWK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWK: 5959
Ранг коэф-та Мартина

XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWK c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cushman & Wakefield plc (CWK) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWKXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.34

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.91

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

2.41

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

11.42

-9.59

CWK vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWK на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWK и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWKXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.34

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.60

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.55

-0.64

Корреляция

Корреляция между CWK и XMMO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWK и XMMO

CWK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWK
Cushman & Wakefield plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок CWK и XMMO

Максимальная просадка CWK за все время составила -71.84%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWK и XMMO.


Загрузка...

Показатели просадок


CWKXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.84%

-55.37%

-16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.40%

-12.81%

-18.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.84%

-27.91%

-43.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.93%

-2.62%

-43.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.68%

-9.52%

-23.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.15%

2.70%

+9.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CWK и XMMO

Cushman & Wakefield plc (CWK) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что CWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWKXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.32%

9.04%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.55%

14.39%

+19.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.91%

22.03%

+23.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.29%

21.27%

+21.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.37%

22.11%

+25.26%