PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CWK с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWK с XMMO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cushman & Wakefield plc (CWK) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWK или XMMO.

Корреляция

Корреляция между CWK и XMMO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CWK и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cushman & Wakefield plc (CWK) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWK:

-0.04

XMMO:

0.19

Коэф-т Сортино

CWK:

0.33

XMMO:

0.50

Коэф-т Омега

CWK:

1.04

XMMO:

1.06

Коэф-т Кальмара

CWK:

0.01

XMMO:

0.23

Коэф-т Мартина

CWK:

0.03

XMMO:

0.68

Индекс Язвы

CWK:

18.74%

XMMO:

8.40%

Дневная вол-ть

CWK:

43.00%

XMMO:

24.48%

Макс. просадка

CWK:

-71.84%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

CWK:

-55.62%

XMMO:

-11.54%

Доходность по периодам

С начала года, CWK показывает доходность -21.56%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью -2.51%.

CWK

С начала года

-21.56%

1 месяц

19.58%

6 месяцев

-31.23%

1 год

-1.72%

5 лет

-1.69%

10 лет

N/A

XMMO

С начала года

-2.51%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-7.63%

1 год

4.69%

5 лет

17.51%

10 лет

14.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWK и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CWK
Ранг риск-скорректированной доходности CWK, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWK c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cushman & Wakefield plc (CWK) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CWK на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWK и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWK и XMMO

CWK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWK
Cushman & Wakefield plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.51%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок CWK и XMMO

Максимальная просадка CWK за все время составила -71.84%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWK и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CWK и XMMO

Загрузка...