Сравнение CWK с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cushman & Wakefield plc (CWK) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CWK и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWK и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWK Cushman & Wakefield plc | -22.79% | 23.78% | 21.11% | -13.32% | -43.97% | 49.97% | -27.45% | 41.26% | -18.75% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | -11.29% |
Доходность по периодам
С начала года, CWK показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.
CWK
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -21.73%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- -5.40%
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWK vs. XMMO — Ранг доходности на риск
CWK
XMMO
Сравнение CWK c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cushman & Wakefield plc (CWK) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWK | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.34 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.91 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.41 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 11.42 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWK | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.34 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.60 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.55 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между CWK и XMMO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWK и XMMO
CWK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWK Cushman & Wakefield plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок CWK и XMMO
Максимальная просадка CWK за все время составила -71.84%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWK и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWK | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.84% | -55.37% | -16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.40% | -12.81% | -18.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.84% | -27.91% | -43.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.93% | -2.62% | -43.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -9.52% | -23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 2.70% | +9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWK и XMMO
Cushman & Wakefield plc (CWK) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что CWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWK | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 9.04% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.55% | 14.39% | +19.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.91% | 22.03% | +23.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.29% | 21.27% | +21.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.37% | 22.11% | +25.26% |