PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWK с JLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CWK с JLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWK (Cushman & Wakefield plc) and JLL (Jones Lang LaSalle Incorporated) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Services industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, CWK returned -6.90%/yr vs 7.39%/yr for JLL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CWK и JLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cushman & Wakefield plc (CWK) и Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWK показывает доходность -21.80%, что значительно ниже, чем у JLL с доходностью -14.03%.

CWK

1 день
-3.51%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-21.80%
6 месяцев
-22.43%
1 год
25.84%
3 года*
14.02%
5 лет*
-6.90%
10 лет*
—

JLL

1 день
-2.28%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-12.24%
1 год
28.60%
3 года*
25.04%
5 лет*
7.39%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWK и JLL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CWK
Cushman & Wakefield plc		-21.80%23.78%21.11%-13.32%-43.97%49.97%-27.45%41.26%-18.75%
JLL
Jones Lang LaSalle Incorporated		-14.03%32.92%34.03%18.51%-40.83%81.53%-14.77%38.32%-24.12%

Correlation

The correlation between CWK and JLL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.76

The correlation between CWK and JLL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWK:

$2.98B

JLL:

$13.83B

EPS

CWK:

$0.31

JLL:

$18.60

Коэффициент P/E

CWK:

40.40

JLL:

15.55

Коэффициент PEG

CWK:

0.00

JLL:

0.65

Коэффициент P/S

CWK:

0.28

JLL:

0.52

Коэффициент P/B

CWK:

1.53

JLL:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

CWK:

$10.54B

JLL:

$26.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWK:

$1.39B

JLL:

$14.76B

EBITDA (12 мес.)

CWK:

$309.80M

JLL:

$1.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cushman & Wakefield plc

Jones Lang LaSalle Incorporated

Часто сравнивают с CWK:
CWK с CBRECWK с NMRKCWK с XMMOCWK с HTGC
Часто сравнивают с JLL:
JLL с CBREJLL с NMRKJLL с ACUJLL с BXJLL с FPHJLL с EGBNJLL с SPY

Доходность на риск

CWK vs. JLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWK
Ранг доходности на риск CWK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWK: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWK: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JLL
Ранг доходности на риск JLL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWK c JLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cushman & Wakefield plc (CWK) и Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWKJLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.86

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.28

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

1.31

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

3.30

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWK vs. JLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWK на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLL равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWK и JLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWKJLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.21

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.21

-0.30

Просадки

Сравнение просадок CWK и JLL

Максимальная просадка CWK за все время составила -71.84%, что меньше максимальной просадки JLL в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWK и JLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWKJLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.84%

-85.92%

+14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.40%

-21.89%

-9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.97%

-30.59%

-18.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.84%

-55.54%

-16.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.24%

-19.35%

-25.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.87%

-30.93%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

8.68%

+5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CWK и JLL

Cushman & Wakefield plc (CWK) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что CWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWKJLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

10.24%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.23%

27.84%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.77%

33.51%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.50%

35.05%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.20%

36.37%

+10.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWK и JLL

Ни CWK, ни JLL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWK
Cushman & Wakefield plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JLL
Jones Lang LaSalle Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.49%0.65%0.48%0.63%0.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWK и JLL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cushman & Wakefield plc и Jones Lang LaSalle Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
2.54B
6.39B
(CWK) Общая выручка
(JLL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CWK и JLL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cushman & Wakefield plc и Jones Lang LaSalle Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
54.0%
Активы портфеля
CWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cushman & Wakefield plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JLL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила о валовой прибыли в 3.45B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

CWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cushman & Wakefield plc сообщила об операционной прибыли в 58.70M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

JLL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила об операционной прибыли в 204.60M при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

CWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cushman & Wakefield plc сообщила о чистой прибыли в -12.60M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.

JLL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

Часто задаваемые вопросы

CWK and JLL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWK has higher volatility (11.64%) compared to JLL (10.24%). In terms of maximum drawdown, CWK dropped -71.84% vs JLL's -85.92%.

JLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWK и JLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор