PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWIN.TO с HCAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWIN.TO с HCAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).

CWIN.TO и HCAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 27 янв. 2025 г.. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWIN.TO и HCAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWIN.TO и HCAL.TO

2026 (YTD)2025
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		7.09%25.14%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		1.59%49.82%

Доходность по периодам

С начала года, CWIN.TO показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у HCAL.TO с доходностью 1.59%.

CWIN.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-5.88%
С начала года
7.09%
6 месяцев
12.26%
1 год
30.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCAL.TO

1 день
3.15%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.59%
6 месяцев
17.39%
1 год
65.41%
3 года*
30.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Часто сравнивают с CWIN.TO:
CWIN.TO с CMVP.TOCWIN.TO с HDIV.TOCWIN.TO с CDAY.NEOCWIN.TO с AMAX.TOCWIN.TO с HEQL.TOCWIN.TO с VDY.TOCWIN.TO с CLSA.TO
Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с UMAX.TOHCAL.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий CWIN.TO и HCAL.TO

И CWIN.TO, и HCAL.TO имеют комиссию равную 0.65%.

CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Доходность на риск

CWIN.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWIN.TO
Ранг доходности на риск CWIN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWIN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWIN.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIN.TOHCAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

3.94

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

4.81

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.74

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

6.21

-3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.03

24.24

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWIN.TO vs. HCAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWIN.TO на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа HCAL.TO равного 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWIN.TO и HCAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIN.TOHCAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.94

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

1.45

+0.57

Корреляция

Корреляция между CWIN.TO и HCAL.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWIN.TO и HCAL.TO

Дивидендная доходность CWIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.82%

TTM202520242023202220212020
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		3.04%3.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.82%4.20%6.12%7.37%7.47%4.99%3.14%

Просадки

Сравнение просадок CWIN.TO и HCAL.TO

Максимальная просадка CWIN.TO за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWIN.TO и HCAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CWIN.TOHCAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-35.05%

+24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.65%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-7.66%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-9.89%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.73%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CWIN.TO и HCAL.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) составляет 4.75%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что CWIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWIN.TOHCAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

7.53%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

12.55%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

16.68%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

16.86%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

16.89%

-2.72%