PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWIN.TO с HBA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWIN.TO с HBA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO).

CWIN.TO и HBA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 27 янв. 2025 г.. HBA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Australian Bank Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWIN.TO и HBA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWIN.TO и HBA.TO

2026 (YTD)2025
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		9.40%25.14%
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		5.18%7.46%

Доходность по периодам

С начала года, CWIN.TO показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у HBA.TO с доходностью 5.18%.

CWIN.TO

1 день
1.85%
1 месяц
-3.98%
С начала года
9.40%
6 месяцев
14.43%
1 год
33.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBA.TO

1 день
3.73%
1 месяц
-1.26%
С начала года
5.18%
6 месяцев
4.53%
1 год
23.27%
3 года*
21.31%
5 лет*
14.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

Часто сравнивают с CWIN.TO:
CWIN.TO с CMVP.TOCWIN.TO с HDIV.TOCWIN.TO с CDAY.NEOCWIN.TO с AMAX.TOCWIN.TO с HEQL.TOCWIN.TO с VDY.TOCWIN.TO с CLSA.TO
Часто сравнивают с HBA.TO:
HBA.TO с HEB.TOHBA.TO с HYLD-U.TOHBA.TO с MIX.TOHBA.TO с FMAX.TOHBA.TO с VDY.TOHBA.TO с LMAX.TOHBA.TO с ZEB.TO

Сравнение комиссий CWIN.TO и HBA.TO

CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Доходность на риск

CWIN.TO vs. HBA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWIN.TO
Ранг доходности на риск CWIN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWIN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWIN.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWIN.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HBA.TO
Ранг доходности на риск HBA.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBA.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBA.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBA.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBA.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBA.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWIN.TO c HBA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIN.TOHBA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.21

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.70

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

2.42

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.35

5.97

+8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWIN.TO vs. HBA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWIN.TO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа HBA.TO равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWIN.TO и HBA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIN.TOHBA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.21

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

1.06

+1.11

Корреляция

Корреляция между CWIN.TO и HBA.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWIN.TO и HBA.TO

Дивидендная доходность CWIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности HBA.TO в 3.95%

TTM202520242023202220212020
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		3.27%3.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		3.95%4.11%4.45%6.67%8.56%5.81%2.66%

Просадки

Сравнение просадок CWIN.TO и HBA.TO

Максимальная просадка CWIN.TO за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки HBA.TO в -21.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWIN.TO и HBA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CWIN.TOHBA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-21.15%

+10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.11%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-5.86%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-4.46%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

4.09%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CWIN.TO и HBA.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) составляет 4.84%, в то время как у Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что CWIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWIN.TOHBA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

6.25%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

13.43%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

19.28%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

17.67%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

18.23%

-3.99%