PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBA.TO с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBA.TO с VDY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

HBA.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Australian Bank Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HBA.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBA.TO и VDY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		0.36%13.01%30.43%12.29%-0.55%32.18%20.11%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		9.07%29.20%20.71%8.40%-0.23%36.78%16.33%

Доходность по периодам

С начала года, HBA.TO показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 9.07%.

HBA.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
-8.86%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.74%
3 года*
19.43%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—

VDY.TO

1 день
1.12%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.07%
6 месяцев
16.25%
1 год
39.26%
3 года*
22.01%
5 лет*
16.73%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с HBA.TO:
HBA.TO с HEB.TOHBA.TO с HYLD-U.TOHBA.TO с MIX.TOHBA.TO с FMAX.TOHBA.TO с LMAX.TOHBA.TO с ZEB.TOHBA.TO с SIXY.TO
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Сравнение комиссий HBA.TO и VDY.TO

VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Доходность на риск

HBA.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBA.TO
Ранг доходности на риск HBA.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBA.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBA.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBA.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBA.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBA.TOVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

3.58

-2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

4.31

-2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.77

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

4.00

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

22.92

-18.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBA.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBA.TO на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBA.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBA.TOVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

3.58

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.47

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.80

+0.21

Корреляция

Корреляция между HBA.TO и VDY.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBA.TO и VDY.TO

Дивидендная доходность HBA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VDY.TO в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		3.07%4.11%4.45%6.67%8.56%5.81%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.51%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок HBA.TO и VDY.TO

Максимальная просадка HBA.TO за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBA.TO и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBA.TOVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.15%

-39.21%

+18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-10.07%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-16.18%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-0.55%

-9.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-4.67%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

1.76%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HBA.TO и VDY.TO

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что HBA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBA.TOVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.37%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

6.43%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

11.03%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

11.49%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

15.96%

+2.21%