PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBA.TO с FMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBA.TO с FMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO).

HBA.TO и FMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Australian Bank Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. FMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HBA.TO и FMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBA.TO и FMAX.TO

2026 (YTD)20252024
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		0.36%13.01%24.86%
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		-9.81%7.70%32.95%

Доходность по периодам

С начала года, HBA.TO показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у FMAX.TO с доходностью -9.81%.

HBA.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
-8.86%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.74%
3 года*
19.43%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—

FMAX.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-7.70%
1 год
-4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF

Часто сравнивают с HBA.TO:
HBA.TO с HEB.TOHBA.TO с HYLD-U.TOHBA.TO с MIX.TOHBA.TO с VDY.TOHBA.TO с LMAX.TOHBA.TO с ZEB.TOHBA.TO с SIXY.TO
Часто сравнивают с FMAX.TO:
FMAX.TO с HMAX.TOFMAX.TO с HYLD-U.TOFMAX.TO с CIC.TOFMAX.TO с QMVP.TOFMAX.TO с BNKL.TOFMAX.TO с LMAX.TOFMAX.TO с XUSF.TO

Сравнение комиссий HBA.TO и FMAX.TO

FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF

Доходность на риск

HBA.TO vs. FMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBA.TO
Ранг доходности на риск HBA.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBA.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBA.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBA.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FMAX.TO
Ранг доходности на риск FMAX.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAX.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBA.TO c FMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBA.TOFMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

-0.22

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

-0.16

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.98

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.27

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

-0.77

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBA.TO vs. FMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBA.TO на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа FMAX.TO равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBA.TO и FMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBA.TOFMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-0.22

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.78

+0.23

Корреляция

Корреляция между HBA.TO и FMAX.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBA.TO и FMAX.TO

Дивидендная доходность HBA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности FMAX.TO в 11.57%

TTM202520242023202220212020
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		3.07%4.11%4.45%6.67%8.56%5.81%2.66%
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		11.57%11.03%9.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBA.TO и FMAX.TO

Максимальная просадка HBA.TO за все время составила -21.15%, что больше максимальной просадки FMAX.TO в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBA.TO и FMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBA.TOFMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.15%

-17.84%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-15.83%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-12.66%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-3.63%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

5.53%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HBA.TO и FMAX.TO

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) имеют волатильность 4.78% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBA.TOFMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.78%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

11.99%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

19.32%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

16.31%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

16.31%

+1.86%