PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBA.TO с HYLD-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBA.TO с HYLD-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO).

HBA.TO и HYLD-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Australian Bank Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. HYLD-U.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HBA.TO и HYLD-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBA.TO и HYLD-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		5.18%13.01%30.43%12.29%3.15%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		-4.55%14.33%34.31%14.81%-15.66%
Разные валюты инструментов

HBA.TO торгуется в CAD, в то время как HYLD-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBA.TO показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у HYLD-U.TO с доходностью -4.55%.

HBA.TO

1 день
3.73%
1 месяц
-1.26%
С начала года
5.18%
6 месяцев
4.53%
1 год
23.27%
3 года*
21.31%
5 лет*
14.51%
10 лет*
—

HYLD-U.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-3.27%
1 год
16.98%
3 года*
16.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Часто сравнивают с HBA.TO:
HBA.TO с HEB.TOHBA.TO с LMAX.TOHBA.TO с MIX.TOHBA.TO с FMAX.TOHBA.TO с VDY.TOHBA.TO с XUSF.TOHBA.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с MIX.TOHYLD-U.TO с BANK.TO

Сравнение комиссий HBA.TO и HYLD-U.TO

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

HBA.TO vs. HYLD-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBA.TO
Ранг доходности на риск HBA.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBA.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBA.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBA.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBA.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBA.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBA.TO c HYLD-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBA.TOHYLD-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.77

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.20

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.15

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

3.85

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBA.TO vs. HYLD-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBA.TO на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа HYLD-U.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBA.TO и HYLD-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBA.TOHYLD-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.77

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.51

+0.55

Корреляция

Корреляция между HBA.TO и HYLD-U.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBA.TO и HYLD-U.TO

Дивидендная доходность HBA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности HYLD-U.TO в 8.98%

TTM202520242023202220212020
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		3.95%4.11%4.45%6.67%8.56%5.81%2.66%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		8.98%8.06%8.49%8.82%9.99%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBA.TO и HYLD-U.TO

Максимальная просадка HBA.TO за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки HYLD-U.TO в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBA.TO и HYLD-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBA.TOHYLD-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.15%

-31.64%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-13.99%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-7.74%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-10.10%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.44%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HBA.TO и HYLD-U.TO

Текущая волатильность для Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) составляет 6.25%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что HBA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBA.TOHYLD-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.93%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

12.09%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

22.09%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

18.04%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

18.04%

+0.19%