Сравнение HBA.TO с HEB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO).
HBA.TO и HEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Australian Bank Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. HEB.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HBA.TO и HEB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBA.TO и HEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBA.TO Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF | 0.36% | 13.01% | 30.43% | 14.60% |
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 1.58% | 44.00% | 23.58% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HBA.TO показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у HEB.TO с доходностью 1.58%.
HBA.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- —
HEB.TO
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 51.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBA.TO и HEB.TO
Доходность на риск
HBA.TO vs. HEB.TO — Ранг доходности на риск
HBA.TO
HEB.TO
Сравнение HBA.TO c HEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBA.TO | HEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 3.84 | -2.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 4.89 | -3.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.74 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 5.92 | -4.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 25.35 | -20.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBA.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 3.84 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 2.01 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между HBA.TO и HEB.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBA.TO и HEB.TO
Дивидендная доходность HBA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности HEB.TO в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBA.TO Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF | 3.07% | 4.11% | 4.45% | 6.67% | 8.56% | 5.81% | 2.66% |
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 2.97% | 3.20% | 4.24% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HBA.TO и HEB.TO
Максимальная просадка HBA.TO за все время составила -21.15%, что больше максимальной просадки HEB.TO в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBA.TO и HEB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBA.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -14.82% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -8.86% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.17% | -6.09% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -2.51% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.07% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBA.TO и HEB.TO
Текущая волатильность для Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) составляет 4.78%, в то время как у Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что HBA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBA.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 6.09% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 10.25% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 13.52% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 12.68% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 12.68% | +5.49% |