График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
HBA.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) показал доход в 0.36% с начала года и 18.74% за последние 12 месяцев.
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HBA.TO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 4 окт. 2022 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.59% | 11.90% | -8.86% | 0.36% | |||||||||
| 2025 | 4.56% | -3.70% | -5.13% | 2.77% | 5.66% | 3.51% | -1.54% | 7.95% | -1.25% | 2.33% | -5.62% | 3.84% | 13.01% |
| 2024 | 4.24% | 4.63% | 2.01% | -4.02% | 4.61% | 3.80% | 6.55% | 3.30% | -0.01% | 1.96% | 6.01% | -5.44% | 30.43% |
| 2023 | 6.68% | -4.29% | -4.50% | 3.84% | -4.17% | 2.76% | 5.17% | -1.52% | -1.77% | -2.41% | 5.19% | 7.83% | 12.29% |
| 2022 | -7.69% | 4.12% | 8.03% | -0.33% | -2.51% | -14.03% | 12.05% | -2.30% | -4.75% | 12.52% | 3.11% | -5.21% | -0.55% |
| 2021 | 2.34% | 8.06% | 4.23% | 3.55% | 3.97% | -1.35% | -0.63% | 2.67% | 2.47% | 4.71% | -8.91% | 8.27% | 32.18% |
Метрики бенчмарка
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF: годовая альфа составляет 12.91%, бета — 0.45, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 30.06.2020.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (91.96%) было выше, чем в снижении (59.23%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.45 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.13 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.13 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.91%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 91.96%
- Участие в снижении
- 59.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HBA.TO имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HBA.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.69 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.06 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.14 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.22 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HBA.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.93 | CA$1.24 | CA$1.24 | CA$1.49 | CA$1.83 | CA$1.36 | CA$0.50 |
Дивидендный доход | 3.07% | 4.11% | 4.45% | 6.67% | 8.56% | 5.81% | 2.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | |||||||||
| 2025 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.31 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.31 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.31 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.31 | CA$1.24 |
| 2024 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.31 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.31 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.31 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.31 | CA$1.24 |
| 2023 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.31 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.31 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.31 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.56 | CA$1.49 |
| 2022 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.30 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.31 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.31 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.91 | CA$1.83 |
| 2021 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.26 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.50 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.30 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.30 | CA$1.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF показал максимальную просадку в 21.15%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF составляет 10.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.15% | 22 апр. 2022 г. | 39 | 16 июн. 2022 г. | 159 | 3 февр. 2023 г. | 198 |
| -19.21% | 14 февр. 2025 г. | 36 | 7 апр. 2025 г. | 56 | 26 июн. 2025 г. | 92 |
| -12.63% | 7 февр. 2023 г. | 34 | 27 мар. 2023 г. | 182 | 14 дек. 2023 г. | 216 |
| -10.17% | 23 февр. 2026 г. | 27 | 31 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -10.15% | 3 июл. 2020 г. | 56 | 22 сент. 2020 г. | 14 | 13 окт. 2020 г. | 70 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...