Сравнение CWII с GPIX
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CWII charges 1.03%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности CWII и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 9.91%.
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 9.91% | 1.77% |
Correlation
The correlation between CWII and GPIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. GPIX — Ранг доходности на риск
CWII
GPIX
Сравнение CWII c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWII | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 1.78 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок CWII и GPIX
Максимальная просадка CWII за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -17.50% | -30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.63% | -0.48% | -20.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -1.48% | -29.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.61% | 10.17% | +78.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.61% | 13.80% | +74.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | 13.80% | +74.81% |
Сравнение комиссий CWII и GPIX
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и GPIX
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что больше доходности GPIX в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.00% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and GPIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 8.00% for GPIX.
They also come from different issuers: REX Shares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для CWII и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор