Сравнение CWII с FTHI
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CWII charges 1.03%/yr vs 0.85%/yr for FTHI.
Доходность
Сравнение доходности CWII и FTHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью 4.79%.
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTHI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 8.54%
Сравнение доходности по годам CWII и FTHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 4.79% | 1.40% |
Correlation
The correlation between CWII and FTHI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. FTHI — Ранг доходности на риск
CWII
FTHI
Сравнение CWII c FTHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWII | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.53 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок CWII и FTHI
Максимальная просадка CWII за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и FTHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -32.65% | -15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.63% | -0.17% | -20.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -3.68% | -26.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и FTHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.61% | 8.81% | +79.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.61% | 13.44% | +75.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | 14.33% | +74.28% |
Сравнение комиссий CWII и FTHI
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FTHI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и FTHI
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что больше доходности FTHI в 8.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.73% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and FTHI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTHI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTHI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 8.73% for FTHI.
They also come from different issuers: REX Shares and First Trust. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.85% for FTHI.
Подберите оптимальное распределение для CWII и FTHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор