PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWI с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWI с VEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWI (SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CWI tracks the MSCI All Country World ex-U.S. Index while VEU tracks the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWI returned 9.91%/yr vs 9.94%/yr for VEU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CWI charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности CWI и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CWI показывает доходность 13.91%, а VEU немного выше – 14.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWI имеют среднегодовую доходность 9.91%, а акции VEU немного впереди с 9.94%.

CWI

1 день
-1.22%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.91%
6 месяцев
16.33%
1 год
32.11%
3 года*
19.76%
5 лет*
8.77%
10 лет*
9.91%

VEU

1 день
-0.98%
1 месяц
5.07%
С начала года
14.60%
6 месяцев
17.34%
1 год
32.37%
3 года*
19.62%
5 лет*
8.67%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWI и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		13.91%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-13.83%26.89%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.60%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between CWI and VEU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2007 г.

0.98

The correlation between CWI and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWI и VEU

Секторы
CWI
VEU

Финансовые услуги

17.4%
23.3%

Технологии

14.9%
18.5%

Промышленность

7.8%
15.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%
8.2%

Здравоохранение

5.3%
7.1%

Энергетика

5.0%
5.2%

Сырьевые материалы

4.4%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

2.8%
5.1%

Коммунальные услуги

1.2%
3.2%

Недвижимость

0.9%
2.0%

Финансовые услуги

CWI
17.4%
VEU
23.3%

Технологии

CWI
14.9%
VEU
18.5%

Промышленность

CWI
7.8%
VEU
15.7%

Потребительский циклический сектор

CWI
5.8%
VEU
8.2%

Здравоохранение

CWI
5.3%
VEU
7.1%

Энергетика

CWI
5.0%
VEU
5.2%

Сырьевые материалы

CWI
4.4%
VEU
7.1%

Коммуникационные услуги

CWI
3.2%
VEU
4.6%

Потребительский защитный сектор

CWI
2.8%
VEU
5.1%

Коммунальные услуги

CWI
1.2%
VEU
3.2%

Недвижимость

CWI
0.9%
VEU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

CWI vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWI c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.13

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.94

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.85

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

11.06

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWI vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.13

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.25

0.00

Просадки

Сравнение просадок CWI и VEU

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWIVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-61.52%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.43%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-13.69%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-29.31%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-34.98%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.98%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-13.13%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.93%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и VEU

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 5.81% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWIVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.59%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

13.04%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

15.29%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

16.07%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

17.21%

-0.08%

Сравнение комиссий CWI и VEU

CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и VEU

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VEU в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.70%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.61%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, CWI and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CWI has higher volatility (5.81%) compared to VEU (5.59%). In terms of maximum drawdown, CWI dropped -60.77% vs VEU's -61.52%.

On 10-year performance, VEU leads with 9.94% vs 9.91% for CWI. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VEU has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEU has performed better with a 9.94% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for CWI.

CWI has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 2.61% for VEU.

CWI tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for CWI and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWI и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор