PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWI с EXUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWI с EXUS.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L).

CWI и EXUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. EXUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWI и EXUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWI и EXUS.L

2026 (YTD)20252024
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		1.87%32.75%2.74%
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		-0.98%31.98%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, CWI показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у EXUS.L с доходностью -0.98%.

CWI

1 день
3.22%
1 месяц
-8.11%
С начала года
1.87%
6 месяцев
6.68%
1 год
27.73%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.02%

EXUS.L

1 день
0.51%
1 месяц
-9.67%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
4.78%
1 год
23.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI
Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с VXUSEXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с EUNL.DEEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с WLDS.L

Сравнение комиссий CWI и EXUS.L

CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EXUS.L в 0.15%.

CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Доходность на риск

CWI vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWI c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIEXUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.44

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.95

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.05

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

7.82

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWI vs. EXUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXUS.L равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и EXUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIEXUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.44

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.97

-0.75

Корреляция

Корреляция между CWI и EXUS.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и EXUS.L

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как EXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.91%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWI и EXUS.L

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки EXUS.L в -12.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и EXUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CWIEXUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-12.85%

-47.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-10.74%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-9.67%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-2.33%

-10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.82%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и EXUS.L

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что CWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWIEXUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

7.08%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

10.31%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

16.03%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

14.81%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

14.81%

+2.24%