PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWI с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWI с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

CWI и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWI и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWI и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		3.01%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%38.20%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, CWI показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

CWI

1 день
1.12%
1 месяц
-5.49%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.01%
1 год
28.86%
3 года*
16.29%
5 лет*
7.85%
10 лет*
9.14%

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий CWI и BKIE

CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

CWI vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWI c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.56

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.13

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.36

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

9.18

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWI vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.88

-0.65

Корреляция

Корреляция между CWI и BKIE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и BKIE

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.88%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWI и BKIE

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

CWIBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-28.19%

-32.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.41%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-28.19%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-6.58%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-5.04%

-7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.94%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и BKIE

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 7.54% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWIBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

7.26%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

11.15%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

17.14%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

15.99%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

16.31%

+0.74%