PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEB с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с RBIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - CWEB is a Leveraged Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, CWEB returned -48.20% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -52.10%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.

CWEB

1 день
-4.75%
1 месяц
-18.42%
С начала года
-52.10%
6 месяцев
-53.54%
1 год
-48.20%
3 года*
-16.02%
5 лет*
-45.85%
10 лет*
—

RBIL

1 день
0.01%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
4.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и RBIL

2026 (YTD)2025
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-52.10%-3.58%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.32%2.85%

Correlation

The correlation between CWEB and RBIL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSI
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с STIPRBIL с CPIIRBIL с ZTRERBIL с ZTEN

Доходность на риск

CWEB vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 22
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWEBRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
4.35

-5.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
6.69

-8.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

2.13

-1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

7.82

-8.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

42.95

-44.34

CWEB vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEB и RBIL

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-0.52%

-97.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.18%

-0.52%

-66.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.05%

-0.50%

-97.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.64%

-0.07%

-65.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.83%

0.10%

+34.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и RBIL

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.52%

0.36%

+16.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.88%

0.85%

+40.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.27%

0.95%

+53.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.57%

1.07%

+93.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.54%

1.07%

+79.47%

Сравнение комиссий CWEB и RBIL

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и RBIL

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности RBIL в 4.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		7.05%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.38%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and RBIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (16.52%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.09% vs RBIL's -0.52%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -48.20% for CWEB. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -48.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 4.38% for RBIL.

CWEB is categorized as Leveraged Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Direxion and F/m. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор