Сравнение CWEB с NVDG
CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - CWEB is a China Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while NVDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. CWEB is passively managed, while NVDG is actively managed. Over the past year, CWEB returned -40.81% vs 14.63% for NVDG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности CWEB и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEB показывает доходность -40.10%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 7.36%.
CWEB
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 11.42%
- 6 месяцев
- -47.01%
- С начала года
- -40.10%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- -14.07%
- 5 лет*
- -40.57%
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWEB и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | -40.10% | 29.04% | -12.48% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 7.36% | 32.45% | -0.52% |
Correlation
The correlation between CWEB and NVDG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEB vs. NVDG — Ранг доходности на риск
CWEB
NVDG
Сравнение CWEB c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWEB | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.34 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.70 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWEB и NVDG
Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEB | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -66.19% | -31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.36% | -42.72% | -26.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.56% | -26.28% | -71.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.85% | -23.33% | -42.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.43% | 21.01% | +17.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEB и NVDG
Текущая волатильность для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) составляет 17.07%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 22.21%. Это указывает на то, что CWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEB | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.07% | 22.21% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 54.70% | -14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.88% | 70.83% | -15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.37% | 89.97% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.41% | 89.97% | -9.56% |
Сравнение комиссий CWEB и NVDG
CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEB и NVDG
Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности NVDG в 11.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | 6.06% | 2.77% | 4.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.59% | 2.98% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 11.00% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWEB and NVDG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDG has higher volatility (22.21%) compared to CWEB (17.07%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs NVDG's -66.19%.
On 1-year performance, NVDG leads with 14.63% vs -40.81% for CWEB. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CWEB has been the lower-risk option at 17.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 14.63% return vs -40.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.
NVDG has the higher dividend yield at 11.00%, compared with 6.06% for CWEB.
CWEB is categorized as China Equities, while NVDG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.75% for NVDG.
NVDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEB и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор