Сравнение CWBFX с VTIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX).
CWBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1987 г.. VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CWBFX и VTIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWBFX и VTIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWBFX American Funds Capital World Bond Fund | -2.08% | 7.78% | -3.25% | 5.81% | -17.52% | -5.17% | 9.91% | 7.66% | -1.81% | 7.26% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | -0.51% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | -2.27% | 4.56% | 7.76% | 3.00% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, CWBFX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у VTIBX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции CWBFX уступали акциям VTIBX по среднегодовой доходности: 0.20% против 1.67% соответственно.
CWBFX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- 0.20%
VTIBX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWBFX и VTIBX
CWBFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTIBX в 0.13%.
Доходность на риск
CWBFX vs. VTIBX — Ранг доходности на риск
CWBFX
VTIBX
Сравнение CWBFX c VTIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWBFX | VTIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.86 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.20 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.91 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 3.79 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWBFX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.86 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.03 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.46 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.69 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CWBFX и VTIBX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWBFX и VTIBX
Дивидендная доходность CWBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VTIBX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWBFX American Funds Capital World Bond Fund | 2.83% | 2.68% | 3.01% | 2.47% | 1.99% | 2.63% | 3.18% | 2.26% | 1.87% | 1.80% | 2.05% | 0.58% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.18% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок CWBFX и VTIBX
Максимальная просадка CWBFX за все время составила -27.91%, что больше максимальной просадки VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWBFX и VTIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWBFX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.91% | -16.15% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -2.95% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.34% | -15.81% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.91% | -16.15% | -11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -2.34% | -13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -3.09% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.71% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWBFX и VTIBX
American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что CWBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWBFX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 1.43% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 2.09% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 3.12% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 4.43% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 3.62% | +2.01% |