Сравнение CWBC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Community West Bancshares (CWBC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CWBC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWBC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWBC Community West Bancshares | 3.60% | 19.10% | -11.11% | 8.59% | 4.57% | 42.86% | -29.31% | 17.30% | -5.05% | 2.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CWBC показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CWBC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.17% против 14.14% соответственно.
CWBC
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 10.17%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWBC vs. VOO — Ранг доходности на риск
CWBC
VOO
Сравнение CWBC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community West Bancshares (CWBC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWBC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.53 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.55 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 7.31 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWBC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.71 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.79 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.83 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между CWBC и VOO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWBC и VOO
Дивидендная доходность CWBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWBC Community West Bancshares | 2.07% | 2.13% | 2.48% | 2.15% | 2.27% | 2.26% | 2.96% | 1.98% | 1.64% | 1.19% | 1.20% | 1.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CWBC и VOO
Максимальная просадка CWBC за все время составила -78.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWBC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWBC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.31% | -33.99% | -44.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -11.98% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.43% | -24.52% | -25.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -33.99% | -18.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -5.55% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.75% | -3.72% | -24.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 2.55% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWBC и VOO
Текущая волатильность для Community West Bancshares (CWBC) составляет 4.64%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CWBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWBC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 5.34% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 9.47% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 18.11% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.96% | 16.82% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.40% | 17.99% | +20.41% |