PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с PQDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWB с PQDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI).

CWB и PQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWB и PQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWB и PQDI

2026 (YTD)202520242023202220212020
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%40.56%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		-0.52%8.46%9.99%6.24%-9.61%3.10%9.81%

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у PQDI с доходностью -0.52%.

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%

PQDI

1 день
0.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.80%
1 год
6.56%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с GLD
Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с SCHDPQDI с KPROPQDI с VOOPQDI с SGOVPQDI с HIDVPQDI с JAAA

Сравнение комиссий CWB и PQDI

CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PQDI в 0.60%.

PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Доходность на риск

CWB vs. PQDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c PQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBPQDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.04

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.77

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

2.02

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

8.85

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. PQDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQDI равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и PQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBPQDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.04

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.71

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.99

-0.14

Корреляция

Корреляция между CWB и PQDI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и PQDI

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности PQDI в 5.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		5.24%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWB и PQDI

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и PQDI.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBPQDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-17.41%

-14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-3.31%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-17.41%

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-2.30%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-3.59%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.75%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и PQDI

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBPQDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

1.87%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

2.50%

+9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

3.22%

+11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

4.64%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

4.57%

+9.76%