PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWB с NPFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI).

CWB и NPFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CWB и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWB и NPFI

2026 (YTD)20252024
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		4.04%16.61%10.49%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью -0.50%.

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с IVV
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с JEPINPFI с PFFNPFI с PFFANPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY

Сравнение комиссий CWB и NPFI

CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Доходность на риск

CWB vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBNPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.17

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.97

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

2.20

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

8.87

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPFI равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBNPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.17

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

2.58

-1.73

Корреляция

Корреляция между CWB и NPFI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и NPFI

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности NPFI в 6.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWB и NPFI

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и NPFI.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBNPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-3.18%

-28.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-3.18%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-2.04%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-0.33%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.79%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и NPFI

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBNPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

1.67%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

2.16%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

3.26%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

2.86%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

2.86%

+11.47%