PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWB с MNDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWB с MNDO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond, while MNDO (MIND C.T.I. Ltd) is a stock. Over the past 10 years, CWB returned 11.69%/yr vs 2.77%/yr for MNDO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CWB и MNDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и MIND C.T.I. Ltd (MNDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у MNDO с доходностью -10.43%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции MNDO по среднегодовой доходности: 11.69% против 2.77% соответственно.

CWB

1 день
-1.98%
1 месяц
-7.17%
6 месяцев
9.23%
С начала года
14.65%
1 год
21.91%
3 года*
14.53%
5 лет*
5.91%
10 лет*
11.69%

MNDO

1 день
-0.96%
1 месяц
9.42%
6 месяцев
-15.92%
С начала года
-10.43%
1 год
-27.46%
3 года*
-12.96%
5 лет*
-14.82%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWB и MNDO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		14.65%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
MNDO
MIND C.T.I. Ltd		-10.43%-34.77%12.86%4.21%-26.48%30.73%21.80%18.54%-7.49%26.62%

Correlation

The correlation between CWB and MNDO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

MIND C.T.I. Ltd

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с PFFCWB с ANGLCWB с BGTCWB с VCLTCWB с SCHDCWB с VCIT
Часто сравнивают с MNDO:
MNDO с MBSMNDO с SPHYMNDO с NOBLMNDO с VMBSMNDO с CLOZMNDO с IVV

Доходность на риск

CWB vs. MNDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MNDO
Ранг доходности на риск MNDO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNDO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c MNDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и MIND C.T.I. Ltd (MNDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWBMNDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.71

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
-0.88

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.89

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

-0.68

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

-1.13

+9.66

CWB vs. MNDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа MNDO равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и MNDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWB и MNDO

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки MNDO в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и MNDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWBMNDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-94.28%

+62.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-40.53%

+32.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-54.63%

+42.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-61.68%

+33.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-64.04%

+31.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-57.92%

+49.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-46.76%

+40.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

24.42%

-21.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и MNDO

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) составляет 5.15%, в то время как у MIND C.T.I. Ltd (MNDO) волатильность равна 13.77%. Это указывает на то, что CWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWBMNDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

13.77%

-8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

28.09%

-14.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

38.79%

-22.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

28.43%

-15.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

26.99%

-12.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и MNDO

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как MNDO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.46%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
MNDO
MIND C.T.I. Ltd		0.00%19.13%12.15%12.24%12.38%8.37%9.27%10.79%13.16%11.55%10.98%11.86%

Часто задаваемые вопросы

CWB and MNDO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNDO has higher volatility (13.77%) compared to CWB (5.15%). In terms of maximum drawdown, CWB dropped -32.06% vs MNDO's -94.28%.

CWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWB и MNDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор