Сравнение CWB с MNDO
CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) is Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond, while MNDO (MIND C.T.I. Ltd) is a stock. Over the past 10 years, CWB returned 11.86%/yr vs 3.02%/yr for MNDO. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CWB и MNDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWB показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у MNDO с доходностью -6.96%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции MNDO по среднегодовой доходности: 11.86% против 3.02% соответственно.
CWB
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 13.35%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.86%
- Всё время*
- 11.71%
MNDO
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- -8.55%
- С начала года
- -6.96%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- -11.24%
- 5 лет*
- -14.12%
- 10 лет*
- 3.02%
- Всё время*
- 2.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.03M | $69.81M | $90.24M | |
MNDO MIND C.T.I. Ltd | $55.58K | $49.79K | $52.43K |
Сравнение доходности по годам CWB и MNDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 18.05% | 16.61% | 10.06% | 14.49% | -20.81% | 2.18% | 53.39% | 22.39% | -2.00% | 15.69% |
MNDO MIND C.T.I. Ltd | -6.96% | -34.77% | 12.86% | 4.21% | -26.48% | 30.73% | 21.80% | 18.54% | -7.49% | 26.62% |
Correlation
The correlation between CWB and MNDO is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWB vs. MNDO — Ранг доходности на риск
CWB
MNDO
Сравнение CWB c MNDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и MIND C.T.I. Ltd (MNDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWB | MNDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.94 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | -0.57 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | -1.09 | +9.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWB и MNDO
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки MNDO в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и MNDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWB | MNDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.06% | -94.28% | +62.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -33.83% | +22.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.92% | -54.63% | +42.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -61.57% | +33.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.06% | -64.04% | +31.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -56.29% | +50.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -46.79% | +40.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 17.68% | -14.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и MNDO
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) составляет 6.19%, в то время как у MIND C.T.I. Ltd (MNDO) волатильность равна 16.14%. Это указывает на то, что CWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWB | MNDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 16.14% | -9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 30.90% | -16.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 41.01% | -24.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 29.13% | -15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 27.36% | -12.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и MNDO
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как MNDO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.50% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
MNDO MIND C.T.I. Ltd | 0.00% | 19.13% | 12.15% | 12.24% | 12.38% | 8.37% | 9.27% | 10.79% | 13.16% | 11.55% | 10.98% | 11.86% |
Часто задаваемые вопросы
CWB and MNDO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDO has higher volatility (16.14%) compared to CWB (6.19%). In terms of maximum drawdown, CWB dropped -32.06% vs MNDO's -94.28%.
CWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWB и MNDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор