PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с MNDO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWB с MNDO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и MIND C.T.I. Ltd (MNDO).

CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CWB и MNDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и MIND C.T.I. Ltd (MNDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWB и MNDO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
MNDO
MIND C.T.I. Ltd		-0.87%-34.77%12.86%4.21%-26.48%30.73%21.80%18.54%-7.49%26.62%

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у MNDO с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции MNDO по среднегодовой доходности: 11.19% против 4.02% соответственно.

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%

MNDO

1 день
-0.87%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
2.70%
1 год
-35.59%
3 года*
-10.27%
5 лет*
-8.37%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

MIND C.T.I. Ltd

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с IVV
Часто сравнивают с MNDO:
MNDO с MBSMNDO с SPHYMNDO с NOBLMNDO с CLOZMNDO с IVVMNDO с VMBS

Доходность на риск

CWB vs. MNDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MNDO
Ранг доходности на риск MNDO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNDO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c MNDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и MIND C.T.I. Ltd (MNDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBMNDODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

-1.03

+2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

-1.48

+3.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.82

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

-0.86

+3.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

-1.23

+11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. MNDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа MNDO равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и MNDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBMNDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

-1.03

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.30

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.15

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.05

+0.80

Корреляция

Корреляция между CWB и MNDO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и MNDO

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как MNDO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
MNDO
MIND C.T.I. Ltd		0.00%19.13%12.15%12.24%12.38%8.37%9.27%10.79%13.16%11.55%10.98%11.86%

Просадки

Сравнение просадок CWB и MNDO

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки MNDO в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и MNDO.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBMNDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-94.28%

+62.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-41.64%

+34.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-57.92%

+29.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-57.92%

+25.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-53.43%

+50.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-46.63%

+40.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

29.35%

-27.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и MNDO

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) составляет 6.25%, в то время как у MIND C.T.I. Ltd (MNDO) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что CWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBMNDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.72%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

23.21%

-11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

34.79%

-20.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

27.76%

-14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

26.09%

-11.76%