PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с IHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWB с IHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY).

CWB и IHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. IHY - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bank of America Merrill Lynch Global Ex-­‐US Issuers High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 2 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWB и IHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWB и IHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF		-1.31%13.39%3.55%12.11%-14.34%-2.82%8.65%12.77%-4.52%12.54%

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у IHY с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции IHY по среднегодовой доходности: 11.19% против 4.15% соответственно.

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%

IHY

1 день
0.36%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.10%
1 год
8.29%
3 года*
8.02%
5 лет*
1.78%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

VanEck Vectors International High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с IVV
Часто сравнивают с IHY:
IHY с HYEMIHY с YLDIHY с VHTIHY с BKHYIHY с AVIGIHY с HYGIHY с VYM

Сравнение комиссий CWB и IHY

И CWB, и IHY имеют комиссию равную 0.40%.

CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF

Доходность на риск

CWB vs. IHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IHY
Ранг доходности на риск IHY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c IHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBIHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.32

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.89

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

1.78

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

6.77

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. IHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и IHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBIHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.32

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.23

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.54

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.52

+0.32

Корреляция

Корреляция между CWB и IHY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и IHY

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности IHY в 5.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF		5.65%5.31%5.60%5.26%4.97%4.55%4.65%4.86%4.70%4.36%5.11%5.79%

Просадки

Сравнение просадок CWB и IHY

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки IHY в -27.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и IHY.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBIHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-27.63%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-4.75%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-27.63%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-27.63%

-4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-3.33%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-5.33%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.25%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и IHY

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBIHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

2.51%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

3.72%

+7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

6.31%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

7.74%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

7.72%

+6.61%