Сравнение CVY с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
CVY и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Multi-Asset Income Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CVY и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVY и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 1.96% | 11.00% | 10.28% | 17.87% | -9.27% | 25.31% | -10.56% | 25.97% | -10.77% | 15.91% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CVY показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции CVY уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 8.29% против 11.21% соответственно.
CVY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.29%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVY и RSP
CVY берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
CVY vs. RSP — Ранг доходности на риск
CVY
RSP
Сравнение CVY c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVY | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.75 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.04 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 4.64 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVY | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.55 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между CVY и RSP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVY и RSP
Дивидендная доходность CVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 3.96% | 3.99% | 4.07% | 4.41% | 5.18% | 2.37% | 3.40% | 3.22% | 4.44% | 3.94% | 4.50% | 5.89% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок CVY и RSP
Максимальная просадка CVY за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVY и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVY | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -59.92% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -12.54% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -21.38% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.47% | -39.04% | -11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -5.66% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -6.69% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.80% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVY и RSP
Текущая волатильность для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) составляет 3.66%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что CVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVY | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.40% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 8.84% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 17.16% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 16.20% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 18.36% | +1.21% |