PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с NOVN.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с NOVN.SW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and NOVN.SW (Novartis AG) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while NOVN.SW operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 12.27%/yr for NOVN.SW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и NOVN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Novartis AG (NOVN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVX торгуется в USD, в то время как NOVN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у NOVN.SW с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям NOVN.SW по среднегодовой доходности: 10.98% против 12.27% соответственно.

CVX

1 день
1.03%
1 месяц
5.15%
С начала года
26.53%
6 месяцев
29.68%
1 год
40.62%
3 года*
10.57%
5 лет*
16.60%
10 лет*
10.98%

NOVN.SW

1 день
2.41%
1 месяц
0.52%
С начала года
9.27%
6 месяцев
14.43%
1 год
28.10%
3 года*
19.80%
5 лет*
15.74%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и NOVN.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		26.53%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
NOVN.SW
Novartis AG		9.27%46.11%0.96%22.94%7.48%-3.63%4.07%30.55%5.39%21.32%

Correlation

The correlation between CVX and NOVN.SW is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г.

0.18

The correlation between CVX and NOVN.SW shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Novartis AG

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с NOVN.SW:
NOVN.SW с NvoNOVN.SW с RHHBYNOVN.SW с NOVNOVN.SW с FLSWNOVN.SW с NESN.SWNOVN.SW с LLYNOVN.SW с VOO

Доходность на риск

CVX vs. NOVN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NOVN.SW
Ранг доходности на риск NOVN.SW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVN.SW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c NOVN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Novartis AG (NOVN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVXNOVN.SWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.45

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.95

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.28

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

5.55

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVX vs. NOVN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOVN.SW равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и NOVN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVXNOVN.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.45

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.65

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.55

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CVX и NOVN.SW

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки NOVN.SW в -40.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и NOVN.SW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXNOVN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-40.85%

-14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-13.01%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-19.68%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-21.10%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-24.72%

-31.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-10.88%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-9.01%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

5.30%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и NOVN.SW

Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Novartis AG (NOVN.SW) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXNOVN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.66%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

15.00%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

20.53%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

19.42%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

18.99%

+10.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и NOVN.SW

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности NOVN.SW в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
NOVN.SW
Novartis AG		3.19%3.19%3.72%3.77%3.91%3.94%3.72%3.27%3.98%3.98%4.35%3.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и NOVN.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CVX значения в USD, NOVN.SW значения в CHF

Часто задаваемые вопросы

CVX and NOVN.SW have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и NOVN.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор