Сравнение CVTRX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CVTRX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVTRX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CVTRX Calamos Growth and Income Fund | -3.83% | 17.46% | 20.66% | 20.36% | -3.47% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CVTRX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
CVTRX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.55%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVTRX и FRGAX
CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
CVTRX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
CVTRX
FRGAX
Сравнение CVTRX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVTRX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.93 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.74 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 7.96 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVTRX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.27 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между CVTRX и FRGAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVTRX и FRGAX
Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVTRX Calamos Growth and Income Fund | 7.67% | 7.38% | 4.83% | 4.18% | 4.02% | 5.52% | 3.22% | 3.56% | 8.61% | 7.21% | 7.31% | 6.96% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVTRX и FRGAX
Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVTRX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.13% | -11.77% | -32.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -8.53% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -5.02% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -1.62% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.87% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVTRX и FRGAX
Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVTRX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.51% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 7.04% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 12.09% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 10.33% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 10.33% | +4.99% |