Сравнение CVSM с VTWO
CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. CVSM is actively managed, while VTWO is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVSM charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.
Доходность
Сравнение доходности CVSM и VTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 20.72%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам CVSM и VTWO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 6.79% |
Correlation
The correlation between CVSM and VTWO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSM vs. VTWO — Ранг доходности на риск
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTWO
Сравнение CVSM c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVSM | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVSM и VTWO
Максимальная просадка CVSM за все время составила -3.36%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSM и VTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSM | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.36% | -41.19% | +37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.56% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -8.33% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSM и VTWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSM | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 19.35% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 22.50% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.11% | 23.04% | -11.93% |
Сравнение комиссий CVSM и VTWO
CVSM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSM и VTWO
Дивидендная доходность CVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VTWO в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.10% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
CVSM and VTWO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
VTWO has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: CresAlta and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for CVSM and 0.06% for VTWO.
Подберите оптимальное распределение для CVSM и VTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор