Сравнение CVSM с PSC
CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) and PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. CVSM is actively managed, while PSC is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVSM charges 0.55%/yr vs 0.38%/yr for PSC.
Доходность
Сравнение доходности CVSM и PSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 12.72%
- С начала года
- 19.32%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVSM и PSC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 8.96% |
Correlation
The correlation between CVSM and PSC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSM vs. PSC — Ранг доходности на риск
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSC
Сравнение CVSM c PSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVSM | PSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVSM и PSC
Максимальная просадка CVSM за все время составила -3.36%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSM и PSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSM | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.36% | -46.69% | +43.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.95% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -8.19% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSM и PSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSM | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 18.76% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 20.96% | -9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.11% | 23.23% | -12.12% |
Сравнение комиссий CVSM и PSC
CVSM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PSC в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSM и PSC
Дивидендная доходность CVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности PSC в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.52% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
CVSM and PSC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSC is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
PSC has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: CresAlta and Principal. Their fees differ too: 0.55% for CVSM and 0.38% for PSC.
Подберите оптимальное распределение для CVSM и PSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор