Сравнение CVSM с IWC
CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. CVSM is actively managed, while IWC is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CVSM charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for IWC.
Доходность
Сравнение доходности CVSM и IWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 22.59%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам CVSM и IWC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 6.09% |
Correlation
The correlation between CVSM and IWC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSM vs. IWC — Ранг доходности на риск
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWC
Сравнение CVSM c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVSM | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVSM и IWC
Максимальная просадка CVSM за все время составила -3.36%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSM и IWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSM | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.36% | -64.61% | +61.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -3.89% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -15.20% | +14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSM и IWC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSM | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 24.14% | -13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 24.52% | -13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.11% | 24.46% | -13.35% |
Сравнение комиссий CVSM и IWC
CVSM берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSM и IWC
Дивидендная доходность CVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности IWC в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.98% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
CVSM and IWC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.
IWC has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: CresAlta and iShares. Their fees differ too: 0.55% for CVSM and 0.60% for IWC.
Подберите оптимальное распределение для CVSM и IWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор