Сравнение CVSM с IJR
CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. CVSM is actively managed, while IJR is passively managed. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CVSM charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for IJR.
Доходность
Сравнение доходности CVSM и IJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVSM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IJR
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 15.68%
- С начала года
- 24.50%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.91%
- Всё время*
- 10.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $50.04K | $45.54K | $41.97K | |
| $493.83M | $470.21M | $545.77M |
Сравнение доходности по годам CVSM и IJR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 6.14% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 11.54% |
Correlation
The correlation between CVSM and IJR is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSM vs. IJR — Ранг доходности на риск
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IJR
Сравнение CVSM c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVSM | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVSM и IJR
Максимальная просадка CVSM за все время составила -3.36%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSM и IJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSM | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.36% | -58.15% | +54.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.98% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -9.23% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSM и IJR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSM | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 17.30% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 21.25% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 22.86% | -11.13% |
Сравнение комиссий CVSM и IJR
CVSM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSM и IJR
Дивидендная доходность CVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности IJR в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.10% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
CVSM and IJR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
IJR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.22% for CVSM.
They also come from different issuers: CresAlta and iShares. Their fees differ too: 0.55% for CVSM and 0.06% for IJR.
Подберите оптимальное распределение для CVSM и IJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор