PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSE с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVSE с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

CVSE и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CVSE и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVSE и USPX

2026 (YTD)202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%18.01%

Доходность по периодам

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.72%
1 год
15.06%
3 года*
14.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Select Equity ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с VOOCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с BLCR
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий CVSE и USPX

CVSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

CVSE
Calvert US Select Equity ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

CVSE vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSE c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSEUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.96

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.49

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.47

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

6.97

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSE vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSE и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSEUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.96

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.71

+0.24

Корреляция

Корреляция между CVSE и USPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и USPX

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности USPX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок CVSE и USPX

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVSEUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-31.21%

+10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.48%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-5.81%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-4.51%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.63%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и USPX

Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVSEUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.37%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

9.73%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

18.75%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

16.15%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

15.98%

-1.74%