PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSE с CVIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVSE с CVIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE).

CVSE и CVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. CVIE - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert International Responsible Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CVSE и CVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVSE и CVIE

2026 (YTD)202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		3.73%33.23%5.37%8.48%

Доходность по периодам

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.72%
1 год
15.06%
3 года*
14.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVIE

1 день
1.68%
1 месяц
-6.05%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.81%
1 год
31.08%
3 года*
16.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Select Equity ETF

Calvert International Responsible Index ETF

Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с VOOCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с BLCR
Часто сравнивают с CVIE:
CVIE с AVSDCVIE с FEDMCVIE с EASGCVIE с PABDCVIE с IQSICVIE с VOOCVIE с VSGX

Сравнение комиссий CVSE и CVIE

CVSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CVIE в 0.18%.

CVSE
Calvert US Select Equity ETF
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF

Доходность на риск

CVSE vs. CVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CVIE
Ранг доходности на риск CVIE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVIE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSE c CVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSECVIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.72

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.35

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.46

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

9.82

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSE vs. CVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа CVIE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSE и CVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSECVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.72

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.05

-0.10

Корреляция

Корреляция между CVSE и CVIE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и CVIE

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности CVIE в 2.55%

TTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		2.55%2.85%2.78%1.96%

Просадки

Сравнение просадок CVSE и CVIE

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки CVIE в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и CVIE.

Загрузка...

Показатели просадок

CVSECVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-13.52%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.71%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-7.95%

+6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-2.66%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.19%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и CVIE

Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVSECVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

8.29%

-8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

12.36%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

18.20%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

14.94%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

14.94%

-0.70%