Сравнение CVSE с BUFH
CVSE (Calvert US Select Equity ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - CVSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Calvert, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CVSE charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности CVSE и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVSE и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.00% | 6.37% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between CVSE and BUFH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSE vs. BUFH — Ранг доходности на риск
CVSE
BUFH
Сравнение CVSE c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVSE | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVSE | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 2.91 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок CVSE и BUFH
Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSE | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -1.53% | -18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.05% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -0.18% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSE и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSE | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 2.37% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 2.37% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 2.37% | +11.50% |
Сравнение комиссий CVSE и BUFH
CVSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSE и BUFH
Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.59% | 0.81% | 1.05% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
CVSE and BUFH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for BUFH.
CVSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Calvert and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for CVSE and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для CVSE и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор