PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVSB с UYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CVSB и UYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVSB показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у UYLD с доходностью 1.91%.


CVSB

1 день
-0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.48%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.48%
3 года*
5.54%
5 лет*
10 лет*

UYLD

1 день
-0.01%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.37%
1 год
5.18%
3 года*
5.89%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVSB и UYLD


2026 (YTD)202520242023
CVSB
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
1.48%4.92%6.23%5.40%
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF
1.91%5.36%6.10%6.05%

Correlation

The correlation between CVSB and UYLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.15

Over the past year, CVSB and UYLD have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF

Angel Oak Ultrashort Income ETF

Доходность на риск

CVSB vs. UYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVSB
Ранг доходности на риск CVSB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина

UYLD
Ранг доходности на риск UYLD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYLD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYLD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYLD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYLD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSB c UYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CVSBUYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-13.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.38

4.35

-1.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.85

38.06

-18.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

80.53

225.76

-145.23

CVSB vs. UYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSB на текущий момент составляет 5.12, что ниже коэффициента Шарпа UYLD равного 8.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSB и UYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CVSBUYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12

8.00

-2.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.13

5.98

-1.85

Просадки

Сравнение просадок CVSB и UYLD

Максимальная просадка CVSB за все время составила -0.63%, что больше максимальной просадки UYLD в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSB и UYLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CVSBUYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.63%

-0.54%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.23%

-0.14%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.63%

-0.54%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.01%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-0.03%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.02%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSB и UYLD

Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) составляет 0.15%, в то время как у Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что CVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CVSBUYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.38%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

0.50%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88%

0.65%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

1.00%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.32%

1.00%

+0.32%

Сравнение комиссий CVSB и UYLD

CVSB берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии UYLD в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSB и UYLD

Дивидендная доходность CVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности UYLD в 5.03%


ПозицияTTM2025202420232022
CVSB
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
4.37%4.72%5.13%4.95%0.00%
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF
5.03%5.07%4.97%5.92%0.75%

Часто задаваемые вопросы


CVSB and UYLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYLD has higher volatility (0.38%) compared to CVSB (0.15%). In terms of maximum drawdown, CVSB dropped -0.63% vs UYLD's -0.54%.

On 3-year performance, UYLD leads with 5.89% vs 5.54% for CVSB. On fees, CVSB is cheaper at 0.24% per year. On volatility, CVSB has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UYLD has performed better with a 5.89% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for UYLD.

UYLD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 4.37% for CVSB.

They also come from different issuers: Calvert and Angel Oak. Their fees differ too: 0.24% for CVSB and 0.29% for UYLD.

UYLD currently has the higher Sharpe Ratio (8.00 vs 5.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVSB и UYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор