Сравнение CVSB с TFLR
CVSB (Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF) and TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - CVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Calvert, while TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, CVSB returned 5.54%/yr vs 8.12%/yr for TFLR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CVSB charges 0.24%/yr vs 0.60%/yr for TFLR.
Доходность
Сравнение доходности CVSB и TFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVSB показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью 1.39%.
CVSB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVSB и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 1.48% | 4.92% | 6.23% | 5.40% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 1.39% | 6.57% | 8.77% | 9.11% |
Correlation
The correlation between CVSB and TFLR is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | -0.00 |
The correlation between CVSB and TFLR shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSB vs. TFLR — Ранг доходности на риск
CVSB
TFLR
Сравнение CVSB c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVSB | TFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.38 | 1.68 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.85 | 2.64 | +17.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 80.53 | 12.12 | +68.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVSB | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | 2.91 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.13 | 2.18 | +1.95 |
Просадки
Сравнение просадок CVSB и TFLR
Максимальная просадка CVSB за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSB и TFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSB | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -4.01% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | -2.18% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.63% | -4.01% | +3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.08% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.21% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.47% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSB и TFLR
Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) составляет 0.15%, в то время как у T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что CVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSB | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.41% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | 1.73% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 1.98% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 3.68% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 3.68% | -2.36% |
Сравнение комиссий CVSB и TFLR
CVSB берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSB и TFLR
Дивидендная доходность CVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности TFLR в 6.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.37% | 4.72% | 5.13% | 4.95% | 0.00% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.77% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CVSB and TFLR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFLR has higher volatility (0.41%) compared to CVSB (0.15%). In terms of maximum drawdown, CVSB dropped -0.63% vs TFLR's -4.01%.
On 3-year performance, TFLR leads with 8.12% vs 5.54% for CVSB. On fees, CVSB is cheaper at 0.24% per year. On volatility, CVSB has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TFLR has performed better with a 8.12% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.60% for TFLR.
TFLR has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 4.37% for CVSB.
CVSB is categorized as Ultrashort Bond, while TFLR is Bank Loan. They also come from different issuers: Calvert and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.24% for CVSB and 0.60% for TFLR.
CVSB currently has the higher Sharpe Ratio (5.12 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVSB и TFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор