PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVS с AIGA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVS с AIGA.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CVS (CVS Health Corporation) is a stock, while AIGA.L (WisdomTree Agriculture) is Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture. Over the past 10 years, CVS returned 3.73%/yr vs 0.02%/yr for AIGA.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVS и AIGA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVS показывает доходность 29.03%, что значительно выше, чем у AIGA.L с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции CVS превзошли акции AIGA.L по среднегодовой доходности: 3.73% против 0.02% соответственно.

CVS

1 день
-1.26%
1 месяц
5.00%
С начала года
29.03%
6 месяцев
28.50%
1 год
54.70%
3 года*
18.65%
5 лет*
7.00%
10 лет*
3.73%

AIGA.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.95%
С начала года
2.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
-1.48%
3 года*
-5.18%
5 лет*
1.57%
10 лет*
0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVS и AIGA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVS
CVS Health Corporation		29.03%84.35%-40.77%-12.53%-7.63%54.87%-5.14%17.26%-7.04%-5.75%
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		2.04%-2.00%-6.82%-4.27%13.91%25.62%14.26%0.00%-17.58%0.00%

Correlation

The correlation between CVS and AIGA.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVS Health Corporation

WisdomTree Agriculture

Часто сравнивают с CVS:
CVS с WBACVS с UNHCVS с VOOCVS с SCHDCVS с ABBVCVS с VHTCVS с VTI
Часто сравнивают с AIGA.L:
AIGA.L с COFF.LAIGA.L с DBAAIGA.L с VOOAIGA.L с SPYAIGA.L с FAGR.LAIGA.L с AIGG.LAIGA.L с SUGA.L

Доходность на риск

CVS vs. AIGA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVS
Ранг доходности на риск CVS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVS c AIGA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVSAIGA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.11

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
-0.06

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.99

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

-0.14

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

-0.32

+8.93

CVS vs. AIGA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа AIGA.L равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и AIGA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVS и AIGA.L

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки AIGA.L в -67.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и AIGA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVSAIGA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-67.98%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-10.57%

-5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.98%

-23.75%

-20.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.79%

-28.61%

-28.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.79%

-43.38%

-13.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-43.36%

+42.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.54%

-41.31%

+21.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

4.57%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и AIGA.L

CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с WisdomTree Agriculture (AIGA.L) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVSAIGA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

4.48%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.84%

10.23%

+15.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.11%

13.47%

+17.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.99%

16.68%

+13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.32%

28.30%

+1.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и AIGA.L

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как AIGA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVS
CVS Health Corporation		2.64%3.35%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%

Часто задаваемые вопросы

CVS and AIGA.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVS и AIGA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор