Сравнение CVRT с VPL
CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both exchange-traded funds - CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index. CVRT is actively managed, while VPL is passively managed. Over the past year, CVRT returned 70.87% vs 48.70% for VPL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVRT charges 0.69%/yr vs 0.08%/yr for VPL.
Доходность
Сравнение доходности CVRT и VPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVRT показывает доходность 35.47%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 26.86%.
CVRT
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.23%
- 1 год
- 70.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 48.70%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам CVRT и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 35.47% | 29.37% | 13.23% | 11.44% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 26.86% | 32.66% | 1.68% | 12.65% |
Correlation
The correlation between CVRT and VPL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between CVRT and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVRT vs. VPL — Ранг доходности на риск
CVRT
VPL
Сравнение CVRT c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVRT | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.08 | 3.56 | +4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.81 | 13.60 | +15.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVRT и VPL
Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и VPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVRT | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.71% | -55.49% | +34.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -13.33% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -2.90% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -11.62% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.49% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRT и VPL
Текущая волатильность для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) составляет 9.05%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что CVRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVRT | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 10.01% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | 18.75% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 21.26% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 17.67% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 17.47% | +2.77% |
Сравнение комиссий CVRT и VPL
CVRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRT и VPL
Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VPL в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.48% | 1.68% | 1.49% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 2.80% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
CVRT and VPL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPL has higher volatility (10.01%) compared to CVRT (9.05%). In terms of maximum drawdown, CVRT dropped -20.71% vs VPL's -55.49%.
On 1-year performance, CVRT leads with 70.87% vs 48.70% for VPL. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CVRT has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 70.87% return vs 48.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.69% for CVRT.
VPL has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.48% for CVRT.
CVRT is categorized as Convertible Bonds, while VPL is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Calamos and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for CVRT and 0.08% for VPL.
CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVRT и VPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор