PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRT с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVRT с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

CVRT и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRT - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CVRT и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVRT и SMH

2026 (YTD)202520242023
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		11.78%29.37%13.23%11.02%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%21.15%

Доходность по периодам

С начала года, CVRT показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 8.84%.

CVRT

1 день
2.29%
1 месяц
-2.08%
С начала года
11.78%
6 месяцев
16.62%
1 год
50.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CCEFCVRT с CICVXCVRT с SROICVRT с VOOCVRT с ICVTCVRT с JEPQ
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Сравнение комиссий CVRT и SMH

CVRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF
SMH
VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

CVRT vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRT c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRTSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

2.32

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.92

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.45

5.39

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.50

19.22

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRT vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRT на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRT и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRTSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.32

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.28

+1.11

Корреляция

Корреляция между CVRT и SMH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRT и SMH

Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SMH в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.60%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок CVRT и SMH

Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

CVRTSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-84.96%

+64.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-15.95%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-8.02%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-41.35%

+38.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.47%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRT и SMH

Текущая волатильность для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) составляет 9.85%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что CVRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVRTSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

11.74%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

24.02%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

36.88%

-13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

34.68%

-14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

32.29%

-12.60%