PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRT с FSTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRT с FSTA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) and FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) are both exchange-traded funds - CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index. CVRT is actively managed, while FSTA is passively managed. Over the past year, CVRT returned 69.09% vs 7.19% for FSTA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CVRT charges 0.69%/yr vs 0.08%/yr for FSTA.

Доходность

Сравнение доходности CVRT и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRT показывает доходность 35.47%, что значительно выше, чем у FSTA с доходностью 10.62%.

CVRT

1 день
1.03%
1 месяц
-0.97%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.23%
1 год
69.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSTA

1 день
0.69%
1 месяц
0.48%
С начала года
10.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
7.19%
3 года*
8.97%
5 лет*
7.07%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRT и FSTA

2026 (YTD)202520242023
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		35.47%29.37%13.23%11.44%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		10.62%1.82%13.31%7.31%

Correlation

The correlation between CVRT and FSTA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.12

The correlation between CVRT and FSTA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CVRT и FSTA

Секторы
CVRT
FSTA

Технологии

42.3%

-

Коммунальные услуги

13.8%

-

Промышленность

9.3%
0.3%

Финансовые услуги

8.3%

-

Здравоохранение

7.5%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

2.6%

-

Энергетика

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%
0.3%

Потребительский циклический сектор

1.4%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.8%
97.4%

Технологии

CVRT
42.3%
FSTA

-

Коммунальные услуги

CVRT
13.8%
FSTA

-

Промышленность

CVRT
9.3%
FSTA
0.3%

Финансовые услуги

CVRT
8.3%
FSTA

-

Здравоохранение

CVRT
7.5%
FSTA
0.0%

Коммуникационные услуги

CVRT
3.4%
FSTA

-

Недвижимость

CVRT
2.6%
FSTA

-

Энергетика

CVRT
2.3%
FSTA

-

Сырьевые материалы

CVRT
2.2%
FSTA
0.3%

Потребительский циклический сектор

CVRT
1.4%
FSTA
1.7%

Потребительский защитный сектор

CVRT
0.8%
FSTA
97.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с VOOCVRT с JEPQ
Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с PBJFSTA с FTXG

Доходность на риск

CVRT vs. FSTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRT c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVRTFSTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
0.57

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
0.91

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.10

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.08

0.78

+7.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.81

1.56

+27.24

CVRT vs. FSTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRT на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа FSTA равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRT и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVRT и FSTA

Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и FSTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRTFSTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-25.13%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-9.29%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-4.38%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-3.56%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.62%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRT и FSTA

Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что CVRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRTFSTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

4.62%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

10.03%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

12.58%

+9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

13.15%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

14.57%

+5.67%

Сравнение комиссий CVRT и FSTA

CVRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRT и FSTA

Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности FSTA в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.48%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.15%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%

Часто задаваемые вопросы

CVRT and FSTA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (9.05%) compared to FSTA (4.62%). In terms of maximum drawdown, CVRT dropped -20.71% vs FSTA's -25.13%.

On 1-year performance, CVRT leads with 69.09% vs 7.19% for FSTA. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FSTA has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 69.09% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.69% for CVRT.

FSTA has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.48% for CVRT.

CVRT is categorized as Convertible Bonds, while FSTA is Consumer Staples Equities. They also come from different issuers: Calamos and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for CVRT and 0.08% for FSTA.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRT и FSTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор