PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRT с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRT с FLJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. CVRT is actively managed, while FLJH is passively managed. Over the past year, CVRT returned 76.23% vs 48.16% for FLJH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CVRT charges 0.69%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.

Доходность

Сравнение доходности CVRT и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRT показывает доходность 40.89%, что значительно выше, чем у FLJH с доходностью 20.41%.

CVRT

1 день
0.00%
1 месяц
6.48%
С начала года
40.89%
6 месяцев
40.34%
1 год
76.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJH

1 день
0.09%
1 месяц
7.06%
С начала года
20.41%
6 месяцев
17.72%
1 год
48.16%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRT и FLJH

2026 (YTD)202520242023
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		40.89%29.37%13.23%11.02%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.41%25.26%25.89%7.98%

Correlation

The correlation between CVRT and FLJH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.46

Сравнение распределения секторов CVRT и FLJH

Секторы
CVRT
FLJH

Технологии

43.9%
17.4%

Коммунальные услуги

14.0%
1.3%

Промышленность

8.9%
26.6%

Финансовые услуги

8.2%
15.9%

Здравоохранение

7.4%
5.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
7.1%

Недвижимость

2.7%
3.4%

Энергетика

2.4%
1.0%

Сырьевые материалы

2.1%
4.3%

Потребительский циклический сектор

1.4%
12.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.2%

Технологии

CVRT
43.9%
FLJH
17.4%

Коммунальные услуги

CVRT
14.0%
FLJH
1.3%

Промышленность

CVRT
8.9%
FLJH
26.6%

Финансовые услуги

CVRT
8.2%
FLJH
15.9%

Здравоохранение

CVRT
7.4%
FLJH
5.9%

Коммуникационные услуги

CVRT
3.4%
FLJH
7.1%

Недвижимость

CVRT
2.7%
FLJH
3.4%

Энергетика

CVRT
2.4%
FLJH
1.0%

Сырьевые материалы

CVRT
2.1%
FLJH
4.3%

Потребительский циклический сектор

CVRT
1.4%
FLJH
12.8%

Потребительский защитный сектор

CVRT
0.8%
FLJH
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOO
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARK

Доходность на риск

CVRT vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRT c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRTFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
2.70

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
3.70

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.50

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.91

4.48

+4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.89

17.57

+17.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRT vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRT на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа FLJH равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRT и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRTFLJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

2.70

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.75

+1.09

Просадки

Сравнение просадок CVRT и FLJH

Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRTFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-31.51%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-10.80%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

0.00%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-5.31%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.75%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRT и FLJH

Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что CVRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRTFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

3.25%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

13.38%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

17.97%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

18.51%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

19.82%

+0.13%

Сравнение комиссий CVRT и FLJH

CVRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRT и FLJH

Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FLJH в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.43%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.24%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%

Часто задаваемые вопросы

CVRT and FLJH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (7.44%) compared to FLJH (3.25%). In terms of maximum drawdown, CVRT dropped -20.71% vs FLJH's -31.51%.

On 1-year performance, CVRT leads with 76.23% vs 48.16% for FLJH. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 76.23% return vs 48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for CVRT.

FLJH has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.43% for CVRT.

CVRT is categorized as Convertible Bonds, while FLJH is Japan Equities. They also come from different issuers: Calamos and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.69% for CVRT and 0.09% for FLJH.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRT и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор